ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексСредняя скользящая взвешенная — по какой формуле выполняется линейный расчет

Средняя скользящая взвешенная — по какой формуле выполняется линейный расчет

Наличие у индикатора входных параметров, значения которых можно изменять, указывает на то, что его можно применять в различных рыночных условиях и для разных целей. Один из таких настраиваемых инструментов теханализа называется Moving Average и у него можно менять, в том числе, формулу, по которой будет выполняться усреднение. Взвешенная скользящая средняя – это один из таких методов, предполагающий задание более поздним ценам более высокого веса.

Под весом понимается числовой коэффициент, с которым перемножается цена перед тем, как будет суммирована с остальными ценами за расчетный период. Более высокий вес цены указывает на то, что ее значение будет вносить в результат расчета больший вклад. Соответственно, взвешенное скользящее среднее более точно следует за котировкой, чем простой или сглаженный мувинг.
Рисунок 1. Взвешенное скользящее среднее очень быстро идентифицирует смену тренда.

Рисунок 1. Взвешенное скользящее среднее очень быстро идентифицирует смену тренда.

Поэтому его использование для идентификации тренда целесообразно на активах, у которых период между соседними экстремумами (между ними и развивается тренда, а на них он меняется) составляет до 10÷15 свечей (рис. 1). В результате взвешенное скользящее среднее позволяет уже на второй свече такого краткосрочного тренда идентифицировать его начало и конец, что позволяет довольно эффективно вести трейдинг в таких условиях, своевременно входя в рынок и выходя из него.

Формула взвешенной скользящей средней

Один из видов формульного представления алгоритма расчета взвешенной средней скользящей показан на рис. 2. Цены в нем обозначены через y, а весовые коэффициенты – через t. Индексы i являются целыми числами от 1 до n, где через n выражен период мувинга.

Рисунок 2. Формула взвешенной скользящей средней для расчета в индикаторе.

Рисунок 2. Формула взвешенной скользящей средней для расчета в индикаторе.

Между соседними коэффициентами t существует линейная зависимость. Т. е. разность между ними является постоянной величиной (например, она равна 1-му в последовательности коэффициентов 1, 2, 3 и т. д., а в последовательности 1, 4, 7, 10 и т. д. она равна 3-м). Из-за этого мувинг с данным методом расчета называется линейно взвешенным скользящим средним.
В торговых стратегиях его обозначают аббревиатурой LWMA. Последние две буквы являются признаком базирования индикатора на скользящей средней (поэтому, если в названии индикатора есть буквосочетание MA, то это признак того, что в его алгоритме происходит расчет мувинга, например, MACD или SLMA). А первые две буквы образованы от англоязычной версии выражения «линейно-взвешенное» – Linear Weighted.
Рисунок 3. Вот таким (выделено зеленым контуром) должно быть значение параметра «Метод МА» для установки на график линейно взвешенного скользящего среднего.

Рисунок 3. Вот таким (выделено зеленым контуром) должно быть значение параметра «Метод МА» для установки на график линейно взвешенного скользящего среднего.

Если необходимо установить на график линейно взвешенное скользящее среднее, то тогда в настроечном окне индикатора MovingAverage надо параметру «МетодМА» задать значение, выделенное на рис. 3 зеленым контуром.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*