Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексТорговля от уровней поддержки и сопротивления — базовые принципы и стратегия

Торговля от уровней поддержки и сопротивления — базовые принципы и стратегия


Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарыЦенты
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3
4Бро №4Бро №4Бро №4Бро №4
5Бро №5Бро №5Бро №5Бро №5

Если котировка дошла до определенной величины, а затем изменила направление своей динамики, то значит, что она встретила препятствие, оказавшееся сильнее сложившейся тенденции. Величина такой котировки считается ключевым уровнем и приводит к развороту цены и смене тренда. Использование этой особенности котировок финансовых инструментов позволяет организовать прибыльную торговлю по уровням поддержки и сопротивления, принципы которой будут описаны далее.

Почему возникает сопротивление и поддержка

Уровень сопротивления (УС) формируется при изменении соотношения между продавцами и покупателями на рынке форекс в пользу первых. Именно для продавцов предлагаемая цена финансового инструмента становится более привлекательной, чем для покупателей. В результате восходящая ценовая динамика сменится нисходящей (красная прямая на рис. 1).

Уровень поддержки (УП) формируется при переходе преимущества на рынке в пользу покупателей, поскольку цена актива для них становится привлекательной, а для продавцов невыгодной. Это приводит к смене восходящей ценовой динамики на нисходящую (зеленая прямая на рис. 1).

Рисунок 1. Уровни поддержки (красная прямая) и сопротивления (зеленая прямая) для торговли от них.

Рисунок 1. Уровни поддержки (красная прямая) и сопротивления (зеленая прямая) для торговли от них.

 

Таким образом, УС находится выше цены, создавая препятствие для ее роста, а УП – ниже цены, создавая препятствие для ее падения.

Цена может неоднократно подниматься к сопротивлению (опускаться к поддержке), и в эти периоды продавцы (покупатели) вновь будут активизироваться. В результате цена может несколько раз подходить к ключевому уровню, но не преодолеть его.

Однако по мере исчерпания потенциала покупателей (продавцов), уровень поддержки (сопротивления) все же будет пробит. В этом случае часто он становится противоположным (поддержка становится сопротивлением, а сопротивление – поддержкой). Поэтому после пробития цена может снова вернуться к пробитому уровню, но лишь для разворота.

Если цена неоднократно отталкивается от одного и того же УП и одного и того же УС, не формируя при этом четких промежуточных уровней, то такое состояние на рынке называется флетом. Для него характерен паритет между покупателями и продавцами. После того, как он будет нарушен, произойдет прорыв УС или УП и выход цены из флетового диапазона.

 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что цена постоянно находится между УП и УС. А пробитие какого-либо уровня открывает цене путь к следующему уровню.

Ширина ключевых уровней

 

Важно знать, что УП или УС не являются строго определенной ценой, а представляют собой ценовой интервал. Его ширина зависит от распределения заявок покупателей или продавцов. При этом:

  • преимущество покупателей над продавцами возрастает от верхней границы УП к нижней;
  • преимущество продавцов над покупателями возрастает от нижней границы УС к верхней.

Поэтому, замедление ценовой динамики становится заметным при пересечении ценой верхней границы УП сверху вниз или нижней границы УС снизу вверх. В дальнейшем разворот цены может произойти в любой момент ее нахождения внутри ценового интервала ключевого уровня.

Проще всего определить ширину уровня, возле которого происходила консолидация цены длительностью в несколько свечей. Верхняя и нижняя границы ключевого уровня в этом случае проводятся через цены High и Low (рис. 2).

Рисунок 2. Интервал уровня сопротивления, границы которого проходят через High-  и Low-цены участка консолидации цены.

Рисунок 2. Интервал уровня сопротивления, границы которого проходят через High-  и Low-цены участка консолидации цены.

 

От ширины уровня напрямую зависит и его сила. При этом целесообразно оценивать ширину уровня не в пунктах, а отношением ее к текущей цене. Если это отношение:

  • меньше 3%, то уровень является слабым;
  • больше 3% и меньше 7%, то уровень является средним по силе;
  • больше 7%, то уровень считается сильным.

Например, на рис. текущая котировка финансового инструмента составляет порядка 1250. Таким образом, слабый уровень будет иметь ширину меньше 1250*3/100=37,5 пунктов, а сильный – 1250*7/100=87,5 пунктов. Размеченный на рис. 2 УП имеет ширину всего 11 пунктов (1% от текущей котировки), поэтому является слабым.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления

По определению, на УП и УС цена разворачивается. Поэтому целесообразно вести торговлю от уровней поддержки и сопротивления. Т. е. предполагается, что цена:

  • достигнув при движении вниз УП, начнет расти;
  • достигнув при движении вверх УС, начнет падать.

 

В этом случае при:

  • вхождении цены сверху вниз в интервал УП открывается длинная позиция со СтопЛоссом под УП;
  • вхождении цены снизу вверх в интервал УС открывается короткая позиция со СтопЛоссом над УС.

При этом важно убедиться, что риск торговой позиции, равный разности между уровнями открытия позиции и установки СтопЛоссом, по меньшей мере, в 2 раза меньше потенциальной прибыли, равной разности между уровнем открытия короткой (длинной) позиции и ближайшим УП (УС).

Рисунок 3. Пример открытия короткой позиции по стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Рисунок 3. Пример открытия короткой позиции по стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления.

На рис. 3 показан пример входа в рынок короткой позицией при вхождении ценой в интервал УС снизу вверх (момент обозначен зеленой стрелкой, направленной вниз). Примерный уровень СтопЛосса обозначен красной горизонтальной прямой. При этом впоследствии происходит срабатывание СтопЛосса (момент указан красной стрелкой), но после возвращения цены в интервал УС сделка короткая позиция вновь открывается на таком же уровне и с таким же СтопЛоссом. Уровень ТейкПрофита с отношением к СтопЛоссу 2:1 обозначен белой горизонтальной прямой.

 

Описанная стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления приводит к убыткам в двух случаях:

  • при истинном прорыве ключевого уровня;
  • при ложном прорыве ключевого уровня.

При истинном прорыве происходит изменение УП и УС между которыми цена будет колебаться в дальнейшем (эти новые уровни и будут использоваться для открытия следующих позиций). При ложном прорыве УП и УС останутся неизменными и могут быть использованы для повторных входов в рынок после возвращения цены в диапазон, определенный этими уровнями.

Чтобы отличить ложный пробой от истинного, можно, использовать индикатор торговых объемов. Истинный пробой ключевого уровня, как правило, сопровождается заметным увеличением торгового объема, чего не наблюдается при ложном пробое.

Рисунок 4. Определение истинного пробоя при торговле по уровням поддержки и сопротивления.

Рисунок 4. Определение истинного пробоя при торговле по уровням поддержки и сопротивления.

Также, можно применять и свечные паттерны, которые указывают на разворот цены – если после пробоя уровня сформировался разворотный паттерн, то с высокой степенью вероятности цена вернется прежний диапазон. Однако такое возвращение может быть тестированием пробитого уровня, но с другой стороны, что меняет его на противоположный.

И еще одним признаком истинного пробития является последующее движение цены, превышающее 3% от предыдущего диапазона.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*