Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексОсновные правила и пара способов, как прибыльно торговать по MACD

Основные правила и пара способов, как прибыльно торговать по MACD

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) часто строятся трейдерами на одном таймфрейме по несколько штук (с различными периодами). Основными сигналами при этом являются расстояния между EMA и их пересечения.

Чтобы исключить нагромождение в графике множества линий, затрудняющих и удлиняющих анализ, был разработан индикатор-осциллятор MACD, состоящий из двух графических элементов, один из которых определяется расстоянием между двумя EMA с разными периодами, а другой является SMA с собственным периодом.

Благодаря такому решению торговля по MACD проводится с быстрым принятием решений, что позволяет заключать максимально прибыльные сделки.

Параметры MACD-индикатора

Каждая скользящая средняя имеет свой период, в соответствии с которым и производится ее расчет. Для EMA по умолчанию установлены значения периодов 26 и 12. Такое решение, помимо улучшенной наглядности, способствует фильтрации большего количества ложных сигналов, которые подают EMA (особенно с коротким периодом).

 

Вычисленная разность между быстрой и медленной EMA представляется гистограммой – видом графика, состоящего из горизонтального нулевого уровня, относительно которого откладываются результаты вычислений в виде столбиков (баров).

Абсолютное значение результата разности определяет их высоту (указывает на силу тренда), ее знак – ориентацию относительно нулевого уровня (выше нулевого уровня – тренд восходящий, ниже – нисходящий).

SMA (сигнальная линия) вычисляется по значениям гистограммы. Ее период по умолчанию равен 9.

Сигналы для торговли по индикатору MACD

С помощью этого графического аналитического инструмента на финансовых рынках можно с определенной степенью достоверности выявлять следующие важные состояния:

  • разворот текущего тренда;
  • перепроданность или перекупленность актива;
  • дивергенция и конвергенция.

Торговля по MACD на пересечениях EMA

Рисунок 1. Пересечения гистограммой MACD нулевого уровня

Рисунок 1. Пересечения гистограммой MACD нулевого уровня

Моменты пересечения EMA обозначаются на гистограмме нулевым уровнем баров (так как EMA совпадают, то их разность равна 0). Если быстрая EMA (с меньшим периодом) пересекает медленную EMA сверху вниз (в этом же направлении гистограмма пересекает нулевой уровень), то это сигнал к продаже, а если снизу вверх – к покупке (рис. 1). Наибольшую достоверность такие сигналы имеют при торговле:

  • на таймфреймах дневного и более длинного периода;
  • по тренду, идентифицированному на старшем таймфрейме по отношению к основному.

Торговля по индикатору MACD при состояниях перепроданности и перекупленности

Рисунок 2. Состояния перекупленности и перепроданности по индикатору MACD

Рисунок 2. Состояния перекупленности и перепроданности по индикатору MACD

Достижение абсолютной величиной разности между EMA (длиной бара) определенного значения (уровня) указывает на возникновение на данном финансовом активе в текущий момент состояния перекупленности или перепроданности (рис. 2). Для каждого финансового актива такие уровни имеют различные величины. Перекупленность и перепроданность являются сигналами к развороту тренда (при этом длительность движения в противоположном направлении может быть любой) и используются для закрытия сделок, поэтому:

  • при идентификации перекупленности следует закрывать длинные позиции;
  • при идентификации перепроданности следует закрывать короткие позиции.

Как торговать по MACD при дивергенции и конвергенции

Состояние дивергенции характеризуется последовательным повышением максимумов цены актива при понижении максимумов на индикаторе MACD. При конвергенции наблюдается последовательное понижение минимумов цены актива при повышении минимумов индикатора. Такие состояния указывают на уменьшение силы текущего тренда и вероятность его изменения:

  • при дивергенции снижается сила нисходящего тренда и повышается вероятность дальнейшего роста цены;
  • при конвергенции уменьшается сила восходящего тренда и увеличивается вероятность последующего движении цены актива вниз.

Сигналы дивергенции и конвергенции (рис. 3) являются наиболее сильными, а потому и демонстрируют максимально вероятный ход событий.

 

Рисунок 3. Конвергенция и дивергенция на MACD-индикаторе

Рисунок 3. Конвергенция и дивергенция на MACD-индикаторе

Комплексный способ торговли по MACD

Невозможно прибыльно торговать, ориентируясь лишь на сигналы индикатора одного типа. Оптимальным вариантом является идентификация трех подтверждающих друг друга сигналов: их меньшее количество снижает достоверность прогнозируемого события, а большее – существенно увеличивает сложность анализа.

В случае с индикатором MACD все сигналы могут генерироваться им (выше описаны все 3 типа – пересечение нулевого уровня, перепроданность или перекупленность и дивергенция или конвергенция).

Например, максимально подходящие условия для вхождения в длинную позицию при последовательной идентификации на текущем графике:

  • перепроданности;
  • конвергенции;
  • пересечением гистограммой нулевого уровня снизу вверх.

При этом на старшем таймфрейме должен наблюдаться бычий тренд.

А для открытия короткой позиции требуется медвежий тренд на старшем таймфрейме и последовательная сигнализация MACD-индикатором:

  • состояния перекупленности:
  • дивергенции;
  • пересечения гистограммой нулевого уровня сверху вниз.

Закрывать позиции следует при повышении вероятности формирования тренда против сделки на торговом или старшем таймфрейме. Установка стоп-лоссов производится в соответствии с применяемой трейдером стратегией управления депозитом (мани-менеджмента).

Еще один вариант торговли по MACD

Эта торговая стратегия, называющаяся «Double MACD», требует построения на базовом таймфрейме D1 двух индикатором MACD с параметрами:

  1. EMA (30), EMA (60), SMA (30);
  2. EMA (6). EMA (12), SMA (5),

и одной SMA (60).

Вход в длинную (короткую) позицию выполняется при:

  • нахождении гистограммы медленного MACD выше (ниже) нулевого уровня;
  • нахождении цены выше (ниже) SMA (60);
  • прохождении быстрым MACD нулевого уровня снизу вверх (сверху внизу).

При выполнении этих условий сделка заключается при открытии следующей дневной свечи. Стоп-лосс устанавливается в 120 – 140 пунктах от цены входа в позицию.

Закрытие длинной (короткой) позиции происходит после первого повышения (понижения) медленного MACD или при закрытии ценовой свечи ниже (выше) SMA (60).

По стратегии «Double MACD» можно одновременно открывать до трех сделок в размере 5% от депозита на различных валютных парах.

Смотри видео как торговать по MACD

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*