Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексСтратегия торговли таймфрейма W1 и подходящие для него индикаторы

Стратегия торговли таймфрейма W1 и подходящие для него индикаторы

Чем длиннее таймфрейм графика котировок, тем сильнее на нем проявляется влияние фундаментальных факторов и меньше – технических. Поэтому и прогнозирование на таких периодах более объективно, поскольку время совершения практически каждого важного события известно точно (приводится в экономическом календаре), точно так же, как и его влияние на ценовую динамику активов. Соответственно, выбор для трейдинга таймфрейм W1 обеспечивает очень высокий процент прибыльных сделок среди их общего количества.

Этот временной период один из самых длинных – одна свеча соответствует одной неделе. Поэтому применяемые на нем торговые стратегии являются средне- или долгосрочными (в зависимости от длительности удержания позиций открытыми). Одна торговая неделя может состоять из 5 или 7 торговых дней (это зависит от спецификации актива, например, валютные пары торгуются 5 дней в неделю, а некоторые криптовалютные финансовые инструменты – 7).

Индикатор для таймфрейма W1

Как уже указывалось, на недельном ТФ влияние технических факторов не сильнее, чем фундаментальных. При этом события, способные повлиять на динамику котировки, могут происходить несколько раз за неделю. Из-за этого обычные инструменты теханализа, ориентированные на выявление простых закономерностей (например, волн) становятся малоэффективными. Одновременно возрастает степень достоверности индикаторов, основанных на статистике – один из них MiniChart, позволяющий выявлять корреляции между разными финансовыми инструментами.

Другой пример эффективного индикатора для таймфрейма W1 – 7seven ElevenPro. С его помощью можно находить последовательности из свечей одинакового типа длины, не меньшей заданной в настройках. Практически для всех финансовых инструментов появление такой последовательности является признаком разворота (поскольку никакой тренд не может продолжаться бесконечно, то и вероятность разворота повышается с увеличение длины последовательности одинаковых свечей).

Следует учитывать, что ничто не мешает использовать в качестве дополнительного и обычные классические индикаторы на таймфрейме W1. В качестве наиболее подходящих отметим:

И еще один эффективный инструмент анализа W1-таймфрейма – свечные паттерны. Для их идентификации можно использовать индикатор CPI.

Стратегия торговли на таймфрейме W1

Рассмотрим безиндикаторную ТС, в которой используется стремление котировки к продолжению тренда предыдущей недели. Упрощенно правила этой ТС можно определить как:

  • продажа после медвежьей недели;
  • покупка после бычьей недели.

При этом данные правила вовсе не обязательно требуют появления после медвежьей недельной свечи обязательно медвежьей недельной свечи, а после бычьей – обязательно бычьей. Вполне достаточно того, что указанное условие (движение котировки в направлении тренда предшествующей недели) будет выполняться лишь в начале недели – важно только правильно определить цель.

При открытии позиции размер ТейкПрофита выбирается примерно равным средней амплитуде нескольких последних недельных свечей, а СтопЛосса – в 2 раза меньше. Впоследствии потенциальный ТейкПрофит может уменьшаться, если котировка начнет двигаться в сторону СтопЛосса. В этом случае уровень ТейкПрофита надо будет двигать вслед за текущим уровнем котировки. А вот когда котировка начинает двигаться к цели, что уровень ТейкПрофита не изменяется. Как несложно понять, размер ТейкПрофита может быть уменьшен таким образом не более чем наполовину (после этого срабатывает СтопЛосс). Указанные правила расчета цели и риска могут модифицироваться трейдером без каких-либо ограничений на основании тестирования на ближайшей истории (использовать следует значения, которые дают наибольшую прибыль).

В конце недели сделка хоть в прибыли, хоть в убытке закрывается.

Рисунок 1. Первый пример для торговой стратегии на таймфрейме W1 без индикаторов.

Рисунок 1. Первый пример для торговой стратегии на таймфрейме W1 без индикаторов.

Рассмотрим пример с рис. 1. На нем красным крестиком отмечена медвежья неделя. Поэтому на открытии следующей недели (ее свеча отмечена красной галочкой) совершается продажа (на уровне голубой горизонтали). Первоначальная цель устанавливается на уровне желтой пунктирной горизонтали (уровень СтопЛосса – красная горизонталь). Однако сначала котировка совершила движение к СтопЛоссу (верхняя тень), поэтому цель двигалась вслед за ней. Окончательный уровень цели – сплошная желтая горизонталь. После такого отката котировка продолжила медвежий тренд, начатый на прошлой неделе, и к концу текущей недели достигла окончательной цели.

Рисунок 2. Пример прибыльной сделки для таймфрейма при торговле по стратегии без индикаторов при разных типах предыдущей и текущей недельных свечах.

Рисунок 2. Пример прибыльной сделки для таймфрейма при торговле по стратегии без индикаторов при разных типах предыдущей и текущей недельных свечах.

В примере на рис. 2 использована такая же разметка, как и на рис. 1:

  • уровень открытия длинной позиции (на открытии свечи, отмеченной красной галочкой) – голубая горизонталь;
  • первоначальный ТейкПрофит – штриховая желтая горизонталь;
  • СтопЛосс – красная горизонталь.

В описанном случае возможны два варианта развития событий:

  1. котировка сразу двигается вверх и достигает первоначального ТейкПрофита;
  2. котировка сначала движется вниз, приводя к снижению уровня цели максимум до уровня желтой сплошной горизонтали, а затем достигает цели.

Но в любом из этих случаев получается прибыль. Данный пример демонстрирует, что при правильном выборе цели и риска достигается доход, даже при образовании после бычьей (медвежьей) недельной свечи медвежьей (бычьей) недельной свечи.

Рисунок 3. Пример убыточной сделки по стратегии торговли таймфрейма W1.

Рисунок 3. Пример убыточной сделки по стратегии торговли таймфрейма W1.

Ну и в заключении рассмотрим убыточную сделку по рассматриваемой торговой стратегии (рис. 3). После медвежьей недельной свечи (обозначена красным крестиком) открываем короткую позицию (уровень голубой горизонтали) на открытии следующей недельной свечи (обозначена красной галочкой). Котировка сразу же начала восходящее движение и достигла СтопЛосса (красная горизонталь). При этом ТейкПрофит с первоначального уровня (пунктирная желтая горизонталь) двигался вслед за котировкой до уровня желтой сплошной горизонтали, после чего и сработал СтопЛосс.

В результате этих трех сделок, совершаемых в течение трех последовательных недель (сначала на рис. 3, затем на рис. 2 и в последнюю очередь на рис. 1) трейдер оказался в прибыли. Описанная графическая разметка удобна для ручного анализа – меняя метод расчета ТейкПрофита (может быть либо фиксированным, либо зависеть от какого-нибудь рыночного параметра, например, волатильности) и риска (отношения СтопЛосса к ТейкПрофиту) можно отыскать такую их комбинацию, которая для текущих рыночных условий будет оптимальной.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*