Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексПаттерны разворота тренда: свечные прогнозные комбинации на рынке форекс

Паттерны разворота тренда: свечные прогнозные комбинации на рынке форекс

Цена финансового инструмента форекс не может постоянно повышаться, понижаться или находиться на одном уровне. Эти 3 состояния сменяют друг друга через определенные периоды, что позволяет при правильном прогнозировании последующих состояний получать прибыль. Для достижения этой цели можно воспользоваться свечными паттернами разворота тренда, указывающими на высокую вероятность завершения одной тенденции и возникновения другой.

 

Повторение определенных свечных комбинаций при смене ценовой динамики происходит исходя из ограниченного количества причин, способствующих трендовому развороту. Это может быть последствие действия крупного игрока, экономическая новость, достижение сопротивления или поддержки или другие фундаментальные и технические факторы. При этом цена во всех случаях с определенной степенью точности (чем младше таймфрейм, тем она меньше) пытается повторить определенную траекторию, которая, будучи трансформированной в свечи или бары, формирует паттерн разворота тренда.
Рисунок 1. Свечные паттерны разворота рынка форекс Доджи (обозначены синими стрелками).

Рисунок 1. Свечные паттерны разворота рынка форекс Доджи (обозначены синими стрелками).

Убедиться в этом можно на следующем примере. На рис. 1 синими стрелками показаны две фигуры Доджи, сформированные на таймфрейме M30. На рис. 2 приведена структура этих свечей на таймфреймах M15 (верхний график) и M5 (два нижних графика). На них границы свечей, указанных на рис. 1 синими стрелками, выделены границы этих свечей. Хорошо видно, что на таймфрейме M15 структура ценовой динамики в обоих случаях очень похожа – за бычьей свечой средней длины следует медвежья свеча (длина тела и амплитуда этих свечей практически эквивалентны).

Такая фигура, которую формируют эти Доджи на таймфрейме M15, называется «Завеса из темных облаков» и указывает она на вероятное понижение цены, что в обоих случаях и произошло. Во втором случае прибыль небольшая и если она не была зафиксирована, то после формирования бычьих рельсов (следующие две свечи за свечой, помеченной правой синей стрелкой), указывающих на вероятный разворот рынка вверх, сделку на продажу следовало бы закрыть.

Рисунок 2. Структура свечного паттерна разворота тренда Доджи с рис. 1 на таймфреймах M15 (сверху) и M5 (снизу).

Рисунок 2. Структура свечного паттерна разворота тренда Доджи с рис. 1 на таймфреймах M15 (сверху) и M5 (снизу).

Если взглянуть на свечи Доджи с рис. 1 на таймфрейме M5 (рис. 2 снизу), то сходства в их структуре уже меньше (хотя оно довольно сильно проявляется в чередовании промежутков из последовательностей свечей одного типа). В первом случае (слева) подъем из двух бычьих свечей сменяется понижением из трех медвежьих свечей, после которых следует бычья свеча. При этом тела и амплитуда всех свечей практически идентичны. Во втором случае (справа)  за небольшим снижением из одной медвежьей свечи следует существенный подъем на двух бычьих свечах, следом за которыми следует чуть мене интенсивное снижение.

Виды свечных паттернов разворота тренда рынка форекс

 

Классифицировать их можно по длине (измеряется в количестве свечей). К односвечным относятся молот, повешенный, дракон, надгробие и др. К двухсвечным относятся поглощения, рельсы, CPR и др. К трехсвечным относятся звезды, три белых солдата или черных вороны, PPR и др. Многосвечными (как правило, они состоят из нескольких десятков свечей) являются такие формации, как волны Вульфа, двойное дно, флаг и др.

Свечные паттерны можно классифицировать и по их влиянию на последующую ценовую динамику. В соответствии с ним они бывают однозначными и неоднозначными. Появление однозначных свечных паттернов указывает на вероятность развития конкретного ценового движения:

  • восходящего (утренняя звезда, бычий CPR, дракон и др.);
  • нисходящего (вечерняя звезда, медвежий CPR, надгробие).

Ценовое движение после неоднозначных свечных паттернов зависит от условий их формирования. Например, Доджи однозначно указывает лишь на повышенную вероятность разворота текущей тенденции. При этом, чтобы понять, какой тренд будет развиваться, необходимо проанализировать ближайший к свече Доджи временной промежуток – если на нем цена росла, то Доджи указывает на зарождение нисходящего тренда. В противном случае (Доджи сформировалась на участке падения цены) все признаки указывают на зарождение восходящего тренда.

Ключевые паттерны разворота

Среди всего множества комбинаций, которые образуют свечи, существует часть, встречающаяся наиболее часто и сигналы которой обладают максимальной достоверностью. К таким ключевым паттернам разворота относятся:

  • Доджи – одна свеча с маленьким телом (или без него) и длинными тенями (чем они длиннее, тем сильнее сигнал)
  • Надгробие – одна свеча с маленьким телом, без нижней тени и с длинной верхней тенью;
  • Дракон – одна свеча с маленьким телом, без верхней тени и с длинной нижней тенью;
  • Молот – одна свеча без верхней тени, с небольшим бычьим телом и с нижней тенью, в несколько раз более длинной, чем нижняя тень;
  • Повешенный – одна свеча без нижней тени, с небольшим медвежьим телом и с верхней тенью, в несколько раз более длинной, чем верхняя тень;
  • Поглощение – состоит минимум из двух свечей, среди которых последняя имеет тело, в диапазоне которого (в интервале от Open-цены до Close-цены) предпоследняя свеча (или несколько предпоследних свечей, что усиливает сигнал), имеющая небольшие тени, находится полностью (если последняя свеча медвежья, то паттерн называется медвежьим и указывает на разворот цены вниз, а если последняя свеча бычья, то паттерн называется бычьим и указывает на разворот цены вверх).

Больше об этих паттернах можно узнать здесь.

Автоматизированная идентификация паттернов разворота тренда

Поскольку для всех свечных формаций можно четко определить алгоритм логико-математической идентификации (путем сравнения цен нескольких подряд идущих свечей), то и перевести его в операторы языка программирования большой задачи не составляет. Поэтому были разработаны особые аналитические инструменты, способные на ценовом графике обнаруживать свечные паттерны разворота тренда (и других типов). Одним из таких индикаторов является CPI (скачать), функционал которого позволяет обнаруживать и помечать на графике все перечисленные в предыдущем разделе паттерны, а также более десятка других свечных комбинаций, в том числе:

  • Харами;
  • Перевернутый Молот;
  • Звезды (Утреннюю, Вечернюю, Падающую);
  • Просвет в облаках;
  • Завесу темных облаков;
  • Окна;
  • Разрывы и др.
Рисунок 3. Сильные ключевые паттерны разворота, обнаруженные индикатором CPI.

Рисунок 3. Сильные ключевые паттерны разворота, обнаруженные индикатором CPI.

 

Наиболее важными параметрами CPI являются переменные группы Show_Patterns. На рис. 3 приведен пример применения индикатора, отображающего только сильные разворотные паттерны (переменная Show_StrongReversal_Pattern установлена в true, остальные – в false). А на рис. 4 показаны сигналы CPI, отображающие только слабые разворотные паттерны (в true установлена только переменная Show_WeakReversal_Pattern).
Рисунок 4. Слабые свечные паттерны разворота, обнаруженные индикатором CPI

Рисунок 4. Слабые свечные паттерны разворота, обнаруженные индикатором CPI

В настройках CPI также можно задать длительность анализируемого интервала (переменная ViewBars) и оповещение (звуковое и на email) при возникновении нового паттерна.

Видео

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*