ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексCвечной разворот – стратегия анализа комбинаций ценовых свечей

Cвечной разворот – стратегия анализа комбинаций ценовых свечей

Графики цены финансовых инструментов состоят из свечей или баров, обозначающих ценовую динамику в единицу времени (1 период таймфрейма). Можно заметить, что часто свечи формируют определенные комбинации (паттерны), после которых с некоторой вероятностью происходит то или иное ценовое движение. Некоторые паттерны могут указывать на продолжение тенденции, другие – на ее окончание, а третьи – еще на что-нибудь. Далее будет рассмотрена стратегия «Свечной разворот», позволяющая определить начало движения цены в противоположном направлении.

Какие свечные паттерны указывают на разворот

Различают более десятка таких комбинаций, которые могут состоять из одной или нескольких свечей. При этом некоторые паттерны указывают на разворот любого тренда, для некоторых паттернов, указывающих на изменение бычьего тренда на медвежий, существуют парные, указывающие на изменение медвежьего тренда на бычий. Далее будут описаны некоторые из них:

  • Доджи – свеча с равными ценами открытия и закрытия (тело у нее отсутствует). Сила доджи прямо зависит от длины ее теней.
  • Волчок – свеча с телом в несколько раз меньшим, чем тени. Сила волчка прямо зависит от их количества.
  • Надгробие – свеча без тела и тени снизу. Указывает на завершение восходящего тренда.
  • Дракон – свеча без тела и тени сверху. Указывает на завершение нисходящего тренда.
  • Повешенный/Молот – свеча с отсутствующей сверху тенью и с небольшим телом, которое на 30÷50% более короткое, чем тень снизу. Повешенный обозначает завершение восходящего тренда, а Молот – нисходящего.
  • Падающая звезда/Перевернутый молот – свеча с отсутствующей тенью снизу и с небольшим телом, которое на 30÷50% более короткое, чем тень сверху. Перевернутый молот обозначает завершение нисходящего тренда, а падающая звезда – восходящего.
  • Бычье поглощение – две свечи: левая – медвежья на нисходящем тренде, правая – бычья. При этом High- и Low-цена левой свечи находятся между Open- и Close-ценой правой свечи. Формируется в окончании нисходящего тренда.
  • Медвежье поглощение – две свечи: левая – бычья на восходящем тренде, правая – медвежья. При этом Low- и High-цена левой свечи находятся между Close- и Open-ценой правой свечи. Формируется в конце восходящего тренда.
Рисунок 1. Комбинации свечей, указывающих на разворот тренда.

Рисунок 1. Комбинации свечей, указывающих на разворот тренда.

 

Все описанные в списке свечные комбинации могут использоваться лишь совместно с другими сигналами, которые могут подтвердить их истинность. В качестве таких подтверждающих факторов могут использоваться уровни поддержки и сопротивления. Например, если Надгробие или Повешенный сформировались под сильным (протестированным) сопротивлением, то вероятность дальнейшего падения цены возрастает многократно. Соответственно, увеличивается и вероятность дальнейшего роста цены при формировании Дракона или Молота над сильной поддержкой.

Другим подтверждением для разворотного свечного паттерна является увеличение объема торгов при его формировании.

Немалое влияние на повышение вероятности исполнения разворотной свечной комбинации оказывает и таймфрейм, на котором она была сформирована – чем он длиннее, тем выше вероятность. Не рекомендуется применять свечной анализ на таймфреймах короче D1.

Стратегии разворота тренда

Практическое использование разворотных свечных паттернов заключается в дополнении определенных аналитических инструментов. При этом комбинации свечей могут использоваться в качестве основных или подтверждающих сигналов. Ниже описаны 2 популярные стратегии разворота тренда.

Стратегия «Ключевой разворот»

 

В ней дополнительным инструментом, подтверждающим формируемые свечные паттерны, является индикатор Stochastic. Он устанавливается на ценовой график GBP/USD с таймфреймом H4 (можно торговать на других финансовых инструментах и  таймфреймах, но проверена стратегия была на указанных) с параметрами 14, 3 и 3 (для других торговых условий их следует скорректировать).

В качестве разворотного свечного паттерна используется «Ключ». Он бывает в двух вариантах:

  1. медвежья свеча на нисходящем тренде, вслед за которой сформировалась бычья свеча с более низкой Low-ценой и более высокой Close-ценой (рис. 2а);
  2. бычья свеча на восходящем тренде, вслед за которой сформировалась медвежья свеча с более высокой High-ценой и более низкой Close-ценой (рис. 2б).
Рисунок 2. Паттерн свечного разворота «Ключ».

Рисунок 2. Паттерн свечного разворота «Ключ».

Длинная позиция открывается при (рис. 3):

  • идентификации бычьего «Ключа»;
  • расположении кривых Stochastic под уровнем 20 (зона перепроданности);
  • расположении сигнальной кривой Stochastic не выше основной.
Рисунок 3. Открытие длинной позиции по стратегии ключевого разворота.

Рисунок 3. Открытие длинной позиции по стратегии ключевого разворота.

Короткая позиция открывается при:

  • идентификации медвежьего «Ключа»;
  • расположении кривых Stochastic над уровнем 80 (зона перекупленности);
  • расположении сигнальной кривой Stochastic не ниже основной.

Позиция открывается на открытии свечи, следующей за паттерном «Ключ». СтопЛосс располагается:

  • для короткой позиции – над ближайшим локальным максимумом;
  • для длинной позиции – под ближайшим минимумом.

Уровень ТейкПрофита выбирается в 2÷3 раза большим, чем предполагаемый убыток при срабатывании СтопЛосса.

Если после заключения сделки цена в течении 3-х свечей не двинулась в сторону ТейкПрофита, то позиция закрывается.

Стратегия торговли на разворот волны

 

В ней паттерны свечного разворота являются подтверждающими сигналами, а в качестве основного сигнального инструмента выступают волны Вульфа. Они классифицируются на 2 типа и состоят из 5-ти последовательных экстремумов:

  1. бычьи волны Вульфа – начинаются с минимума и каждый последующий минимум и максимум должен быть ниже предыдущего, соответственно, минимума и максимума (рис. 4);
  2. медвежьи волны Вульфа – начинаются с максимума и каждый последующий минимум и максимум должен быть выше предыдущего, соответственно, минимума и максимума.
Рисунок 4. Бычьи волны Вульфа, со свечным разворотом «Бычье поглощение» в точке 5.

Рисунок 4. Бычьи волны Вульфа, со свечным разворотом «Бычье поглощение» в точке 5.

Позиция открывается в последней 5-ой точке (для бычьих волн Вульфа – на минимуме, для медвежьих волн Вульфа – на максимуме). Именно для идентификации этого 5-ого экстремума и применяется паттерн свечного разворота. На рис. 4 видно, что в точке 5, являющейся минимумом сформировался разворотный паттерн «Бычье поглощение».

Рисунок 5. Расчет цели по стратегии торговли на разворот волны Вульфа.

Рисунок 5. Расчет цели по стратегии торговли на разворот волны Вульфа.

Цель рассчитывается следующим образом (рис. 5):

  • через точки 1 и 4 проводится прямая;
  • при ценой этой прямой сделка закрывается.

Ограничений по финансовым инструментам и таймфреймам при торговле по стратегии на разворот волны Вульфа нет. Для помощи в выявлении этих волн можно использовать индикатор ЗигЗаг.

Видео

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*