Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексСтратегия MACD для прибыльной торговли на таймфрейме H4

Стратегия MACD для прибыльной торговли на таймфрейме H4

Индикатор MACD строится на базе скользящих средних (ищется разность между двумя EMA, которая затем может быть сглажена простой скользящей средней), одно из ключевых свойств которых заключается в следовании за трендом. Поэтому стратегия работы по индикатору MACD предполагает определение текущей тенденции на рынке, в соответствии с которой трейдер и будет принимать решения на открытие и закрытие позиций.

Еще одно важное свойство скользящих средних – вычисление текущего значения параметра на основании котировок, отстоящих на определенное количество периодов в прошлое. Поэтому на каждое изменение текущей цены они реагируют с некоторым запаздыванием. Соответственно, любая MACD-стратегия должна учитывать или компенсировать такие задержки, которые неизбежно приводят к идентификации трейдером полезного сигнала слишком поздно, когда открытие сделки принесет уже не прибыль, а убыток.

Зависимость параметров индикатора от конкретной стратегии MACD

В каждом современном торговом терминале присутствует индикатор MACD, задаваемый тремя параметрами (в скобках указаны значения по умолчанию):

  • периодом быстрой EMA (12);
  • периодом медленной EMA (26);
  • периодом сглаживающей SMA (9).

Такие значения параметров MACD в среднем дают одинаковый процент прибыльных сделок на различных таймфреймах. Но, чтобы достичь максимально возможной прибыли от торговли, параметры индикатора необходимо изменять. И основной фактор, который требуется при этом учитывать – таймфрейм, на котором происходит торговля. В общем случае зависимость периода от таймфрейма торгового графика обратная – чем длиннее таймфрейм, тем меньшим должен быть период.

Настройки индикаторов для «4-часовой MACD-стратегии»

 

Условиями этой стратегии является установка у индикатора MACD следующих параметров:

  • периоды EMA – 13 и 5;
  • период SMA – 1.

Так как у SMA период равен 1, то она полностью совпадает с вершинами баров MACD гистограммы (проще говоря, в этой стратегии SMA роли не играет).

Можно заметить, что настройки периодов для 4-часовой стратегии MACD составляют 50% от величин параметров, заданных по умолчанию. Поэтому реагировать на движения рынка такой индикатор MACD будет более резко и с его помощью можно идентифицировать более короткие тренды.

На MACD-гистограмме должны быть также отмечены следующие уровни: ±0,0015; ±0,0030; ±0,0045.

Дополнительно на ценовом графике потребуется установить:

  • три EMA с периодами 8, 21 и 365;
  • две SMA с периодами 89 и 200.

В результате в окне торгового терминала должен получиться график, сходный с приведенным на рис. 1.

Рисунок 1. Как выглядит ценовой график в терминале после установки всех индикаторов для торговли по 4-часовой MACD-стратегии

Рисунок 1. Как выглядит ценовой график в терминале после установки всех индикаторов для торговли по 4-часовой MACD-стратегии

Сигналы в 4-часовой стратегии MACD

Рисунок 2. Паттерны, указывающие на продолжение или смену (коррекцию) тренда

Рисунок 2. Паттерны, указывающие на продолжение или смену (коррекцию) тренда

Если на индикаторе MACD идентифицируются фигуры, выделенные в прямоугольниках A и D (рис. 2), то это служит сигналом к коррекции или развороту ценового движения. О продолжении текущего тренда свидетельствуют фигуры, выделенные в прямоугольниках B и C (рис. 2). Наиболее удачные моменты для открытия позиций выделены красными кружками. На рис. 2 видно, что оптимальный вход по тренду осуществляется после завершения формирования паттерна (фигуры B и C).

Рисунок 3. Наиболее сильные фигуры стратегии по индикатору MACD

Рисунок 3. Наиболее сильные фигуры стратегии по индикатору MACD

Другие паттерны, которые формирует MACD, указаны на рис. 3 (красными кружками выделены моменты открытия позиций). Отдельно следует пояснить фигуры «Круглая вершина» и «Круглая впадина» – работать с ними рекомендуется, если они сформировались выше (ниже) уровня +0,0015 (-0,0015), а их округлый участок состоит из 5-ти и более баров.

Линии скользящих средних используются для установки стоп-лоссов и закрытия открытых позиций. Например, если при открытии длинной сделки ниже ее уровня будет располагаться скользящая средняя, то стоп-лосс следует располагать ниже нее (имеется вероятность тестирования ценой скользящей средней). При движении цены в сторону прибыли стоп-лосс передвигается вслед за последовательным пересечением линий скользящих средних.

Тэйк-профиты (а также стоп-лоссы) определяются локальными или глобальными уровнями поддержки и сопротивления.

Примеры применения 4-часовой стратегии MACD в торговле

На рис. 4 приведен пример открытия короткой позиции по сигналу «Двойная вершина» (момент совершения сделки обозначен красным кружком). Закрытие сделки происходит при пробитии индикатором MACD нулевого уровня снизу вверх (зеленый кружок).

Рисунок 4. Продажа актива по паттерну «Двойная вершина»

Рисунок 4. Продажа актива по паттерну «Двойная вершина»

На рис. 5 красным кружком обозначен вход в короткую позицию после завершения формирования фигуры «Голова и плечи». Но затем появляется сигнал о смене нисходящего тренда восходящим, поэтому сделка закрывается (зеленая точка) практически без прибыли.

Рисунок 5. Вход в рынок по паттерну «Голова и плечи» и выход из него при развороте индикатора от нулевого уровня

Рисунок 5. Вход в рынок по паттерну «Голова и плечи» и выход из него при развороте индикатора от нулевого уровня

На рис. 6 красным кружком обозначен момент, когда можно открывать длинную сделку, поскольку индикатор MACD сформировал разворот от нулевого уровня. Можно было не закрывать короткую позицию, открытую на рис. 5, а перевернуть ее в момент разворота тренда.

Рисунок 6. Разворот от нулевого уровня (момент завершения его формирования обозначен красным кружком), позволяющий открыть длинную позицию

Рисунок 6. Разворот от нулевого уровня (момент завершения его формирования обозначен красным кружком), позволяющий открыть длинную позицию

 

В общем случае, совершать сделки в любой стратегии MACD следует по тренду, а не против него. На рис. 4, 5 и 6 основной тренд восходящий, на что указывают медленные скользящие средние (с периодами 89, 200 и 365), поэтому предпочтительным является открытие длинных позиций (короткая позиция, открытая против тренда на рис. 5 практически не принесла прибыли).

Желательно использовать инструмент, позволяющий определить волатильность цены. Таким инструментом может быть, например, «Полосы Боллинджера», показанный на рис. 7. Сужение канала в начале и конце графика указывает на флэт, а расширение канала в середине графика указывает на возрастание волатильности.

Рисунок 7. Использование полос Боллинджера для определения волатильности цены

Рисунок 7. Использование полос Боллинджера для определения волатильности цены

 

Торговать по MACD-стратегии не следует при боковом движении цены (флэте), при котором этим индикатором генерируется множество ложных сигналов.

Смотри видео обзор по индикатору MACD и его стратегиям

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,20 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*