Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексТорговля по линиям тренда — описание базовых принципов на примере стратегии

Торговля по линиям тренда — описание базовых принципов на примере стратегии

Правильно и своевременно идентифицированный тренд позволяет трейдеру получить общую прибыль (в пунктах), превышающую размер пройденного ценой пути в течении этого тренда. При этом важно вовремя как открывать позицию, так и закрывать ее, обеспечивая оптимальное соотношение между прибыльностью и риском сделки. Обеспечить выполнение этих условий позволяет стратегия по линиям тренда, описываемая ниже.

 

Как правило, во всех таких стратегиях сделки совершаются в направлении глобального тренда, который определяется на старших таймфреймах. В этом случае цену будет тянуть в сторону этого глобального тренда, поэтому в его направлении она пройдет более длинную дистанцию по пунктам, чем в противоположном (на откатах и коррекциях). В результате, даже при некотором количестве убыточных позиций, общий профит от всего торгового процесса будет положительным (конечно, лишь при правильно организованном и строго соблюдаемом мани-менеджменте).

Стратегия по линиям тренда

Она требует последовательного анализа трех идущих подряд таймфреймов. Это могут быть следующие комбинации:

  1. M1, M5, M15;
  2. M5, M15, M30;
  3. M15, M30, H1;
  4. M30, H1, H4;
  5. H1, H4, D;
  6. H4, D, W;
  7. D, W,

 

Из них больше всего подходят варианты, с самым младшим таймфреймом (на котором и заключаются сделки) M15, M30 и H1. На более коротких таймфреймах присутствует большое количество шумов, а на более длинных требуется очень долгое время держать позиции открытыми.

Все три последовательных таймфрейма должны быть открыты в окне терминала и на них необходимо определить текущий тренд. Искать моменты для открытия позиций следует при совпадении трендов на всех трех анализируемых таймфреймах:

  • если все тренды восходящие, то ищутся входы в длинные позиции;
  • если все тренды нисходящие, то ищутся входы в короткие позиции.

 

Кроме этого, необходимо выполнение следующих условий:

  • отсутствие на пути потенциального движения цены сильных ключевых уровней;
  • отсутствие в текущий момент на двух старших таймфреймах разворотных свечных паттернов;
  • расположение цены на двух старших таймфреймах в непосредственной близости к трендовой линии.

При выполнении указанных выше условий, на самом коротком таймфрейме ищутся сигналы на открытие позиций. Торговля по линиям тренда чаще всего основана на отбое от них цены. В этом случае необходимо дождаться соприкосновения цены с трендовой линией, после чего выставляется отложенный ордер:

  • при касании ценой линии восходящего тренда снизу вверх – BuyStop;
  • при касании ценой линии нисходящего тренда сверху вниз – SellStop.

Уровень установки отложенного ордера выбирается:

  • для BuyStop – выше High-цены свечи отбоя;
  • для SellStop – ниже Low-цены свечи отбоя.

СтопЛосс располагается:

  • для BuyStop – ниже Low-цены свечи отбоя;
  • для SellStop – выше High-цены свечи отбоя.

 

Для установки ТейкПрофита рекомендуется выбирать ближайшие экстремумы:

  • максимум для BuyStop;
  • минимум для SellStop.
Рисунок 1. Пример торговли по линиям тренда на графиках с таймфреймами M30, H1 и H4.

Рисунок 1. Пример торговли по линиям тренда на графиках с таймфреймами M30, H1 и H4.

На рис. 1 отображены 3 окна одного финансового инструмента с разными таймфреймами:

  • правый – M30;
  • левый верхний – H1;
  • левый нижний – H4.

На всех трех графиках красными вертикальными пунктирными прямыми выделен один и тот же участок, на котором четко прослеживается нисходящий тренд (он обозначен толстой желтой прямой). На таймфрейме M30 этот тренд начинается в точке А, являющейся самым высоким максимумом. Следующий максимум образовался в точке Б. Затем через точки А и Б была проведена прямая, ставшая линией тренда.

В точке В цена вновь подошла к трендовой линии, после чего можно было устанавливать SellStop под Low-ценой свечи, совершившей касание. В точках Г и Д позиции открывать не нужно было, поскольку в точке Г было 2 прокола, а в точке Д – пробой.

 

Затем на таймфрейме H4 сформировался разворотный паттерн бычье поглощение (указан зеленой стрелкой), после которого начал развиваться восходящий тренд.
Рисунок 2. Пример стратегии по линиям восходящего тренда на графиках с таймфреймами M15, M30 и H1.

Рисунок 2. Пример стратегии по линиям восходящего тренда на графиках с таймфреймами M15, M30 и H1.

На рис. 2 изображена ситуацию, когда на трех последовательных таймфреймах идентифицирована восходящая тенденция. На самом младшем таймфрейме M15 (правый график) тренд начинается в точке А (самый низкий минимум). Следующий минимум формируется в точке Б. Через 2 эти точки проводится трендовая линия и в точке В цена совершает касание с ней. Это позволяет установить в этой точке отложенный ордер BuyStop со СтопЛоссом и ТейкПрофитом по указанным выше правилам. После первого касания в точке В цена, не достигнув ТейкПрофита, разворачивается и совершает еще одно касание, что позволяет нарастить объем открытой позиции.

 

Также на рис. 2 можно увидеть, что тренд в точке Б ускорился (следующий минимум образовался в точке Г). Это позволяет нарисовать еще одну трендовую линию, проходящую через точки Б и Г. Следующее касание ценой этой более крутой линии тренда произошло в точке Д, в которой и устанавливается отложенный ордер BuyStop.

Как можно увидеть из приведенных примеров, во многих случаях трендовая линия лишь трижды тестируется ценой. А поскольку первые два касания используются для построения линии тренда, то с высокой степенью вероятности получить прибыль с него можно только один раз. Но в некоторых случаях возникают затяжные тренды, при которых открывать сделки на отбой от трендовой линии можно 2 и более раз.

 

В описанной стратегии есть еще одно условие, обеспечивающее определение целесообразности открытия позиции (относится к области мани-менеджмента). Оно заключается в непременном соотношении размера потенциального ТейкПрофита к размеру потенциального риска (СтопЛосса) не менее чем 2:1. Если это условие не выполняется, то входить в рынок не рекомендуется.

Полезные для торговли по линиям тренда индикаторы

Для автоматизированного построения трендовых линий разработано несколько эффективных алгоритмов, реализованных в индикаторах для ТП MetaTrader. Среди них:

  • SignalLineeng;
  • TrueTrendLine;
  • TrendLinesAuto.

Прочитать о них подробнее и скачать их можно здесь.

Не будут лишними и индикаторы, отображающие на ценовом графике ключевые уровни:

А еще трейдеру не помешают в торговле по линиям тренда знания свечных паттернов, прочитать о которых можно здесь и здесь.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

11 + тринадцать =