Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексСкальпинг стратегии на акции — подходят ли они для начинающих трейдеров

Скальпинг стратегии на акции — подходят ли они для начинающих трейдеров

Сегодня для начинающих трейдеров создано множество стратегий ведения торгов, не требующих слишком больших усилий и большого объема специальных знаний. Главное в них – вовремя открыть и закрыть позицию. В особенности это требование актуально для скальпинга на акциях – стиля торговли с небольшими профитом и риском на одну сделку.

Начинающему скальперу важно научиться быть сдержанным, но в то же время решительным, а также строго следовать выбранной торговой стратегии. В таком случае шансы на успех будут максимальными.

Скальпинг изначально был создан для использования на фондовом секторе финансового рынка. При помощи данной стратегии трейдеры могли извлекать доход от разницы в котировках ценных бумаг РАО ЕЭС. Подобная возможность была обусловлена высоковолатильностью акций, которая достигала 20%, а также низкими показателями ликвидности и доступностью высокоскоростных транзакций (что стало доступным с ростом популярности интернета).

Рисунок 1. Скальпинг стратегии на акциях ориентированы на извлечение прибыли с очень малых движений котировки.

Рисунок 1. Скальпинг стратегии на акциях ориентированы на извлечение прибыли с очень малых движений котировки.

Скальпинг стратегии на акциях стали быстро развиваться с ростом популярности интернета. Уже через несколько лет они использовались в качестве серьезного инструмента для ведения торговли. С 2005 года стали набирать популярность торги фьючерсами на РТС и всего за год значительно возросла его ликвидность, в результате этот инструмент стал использоваться многими скальперами.

Скальпинговая стратегия сегодня может использоваться в работе практически с любыми финансовыми инструментами, которые характеризуются как высоколиквидные и волатильные, но при этом должна быть возможность осуществления высокоскоростных транзакций, также желателен невысокий спред и не очень большая комиссия, чтобы прибыль оставалась существенной.

В первые годы существования скальпинга на акциях трейдеры с его помощью совершали более длительные сделки, поскольку в то время не было возможности использовать быстрый стакан. Что можно сказать о скальпинге на настоящий момент? Стоит ли торговать при помощи этой стратегии на современном фондовом рынке или ее следует использовать только для срочного? Рассмотрим актуальные на настоящий момент вопросы относительно скальпинга и возможности использования его при торговле на фондовом рынке.

Сегодня скальпинг на акциях претерпел существенные изменения, однако важнейшие принципы этого способа торговли сохранились. Более того, скальпинг среди современных трейдеров не перестает быть актуальной и популярной стратегией, которую используют для трейдинга фьючерсом и на фондовом рынке. Так, приобретая бумаги Газпрома на сумму около 13 тыс. рублей, в резерве будет около 2 тыс. рублей. Это в несколько раз меньше, нежели соответствующий фьючерс. А если продать фьючерс за такую же сумму, то размер прибыли составит менее 70 рублей, из которых будет удержана комиссия порядка 2-х рублей. Получается, что суммарная прибыль от продажи будет чуть больше 60-и рублей, что несколько превысит 3% от зарезервированных средств в том случае, если актив изменится на 0,47%.

Но не все так просто и понятно, как хотелось бы. Дело в том, что фондовому рынку свойственен маржинальный трейдинг, который может быть бесплатным только тогда, когда закрытие позиции произойдет до завершения сессии. Также необходимо принимать во внимание размер коэффициента Dlong бумаг, который в случае Газпрома равен почти 0,3. Из этого следует, что совершения сделки возможно на сумму чуть больше 4,5 тыс. рублей (такая цифра получена путем несложных расчетов: 1336,5/0,3). За эти деньги могут быть приобретены три лота активов, что в результате повысит размер итоговой прибыли до почти 1,3%.

Скальпинг на акциях для начинающих

Для шортов доступны далеко не все виды акций из тех, что представлены на рынке (вне зависимости от того, являются они обычными или привилегированными). Отличаются и размеры верхнего предела плеча для шортов и лонгов. Акциям характерна определенная волатильность, от которой зависит успешность торговли. Использование данного вида активов требует от трейдера наличия довольно большого опыта и достаточно высокого уровня теоретической подготовки, чем могут похвастаться далеко не все трейдеры.

Необходимо учитывать, что отдельные акции отличаются более агрессивным ростом относительно остальных. Их можно определить, отсортировав «по возрастанию степени изменения стоимости последней сделки до закрытия сессии» в Текущих торгах. Но если отмечается слишком интенсивное изменение стоимости, это может говорить об открытии сделке с большим спредом на финансовом инструменте с низкой ликвидностью.

Если спред имеет небольшой размер, приобретать акции по скальпинг стратегиям рекомендуется вслед за крупными покупками и продавать их вслед за крупными продажами. В некоторых случаях продавать акции лучше после интенсивного снижения цены или пробития ею поддержки. Такую стратегию нередко сравнивают с Фронтраном, но в таком случае трейдер торгует, как правило, не по стакану, а по ленте.

Рисунок 2. Скальпинг на акциях начинающим лучше всего вести по стакану заявок.

Рисунок 2. Скальпинг на акциях начинающим лучше всего вести по стакану заявок.

Скальпинг на акциях по стратегии Фронтран состоит в установке ордера перед крупной заявкой в направлении от текущей котировки. В таком случае идет расчет на то, что объемная заявка после своего исполнения создаст ключевой уровень поддержки или сопротивления, что значительно снизит возможность трейдера уйти в убыток.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что скальпинговые стратегии остаются достаточно актуальным и в настоящее время. Они отличаются высокой эффективностью, что выделяет их на фоне остальных стратегий. Скальпинг на акциях начинающими трейдерами может использоваться на срочном и фондовом рынке, однако с последним данная стратегия будет приносить меньшую прибыль, поскольку эффект плеча снижается. При трейдинге на фондовом рынке скальперу надо принимать во внимание динамику и отдельных активов, и всего рынка в целом, поскольку торговля в этом случае ведется на самых высоковолатильных бумагах. При помощи этой стратегии можно узнать суть торговли на бирже.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*