ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексСкользящая средняя сглаженная — особенности сглаживания методом Smoothed

Скользящая средняя сглаженная — особенности сглаживания методом Smoothed

Если внимательно взглянуть на график любо котировки, то можно увидеть в ней не только множество хаотических разнонаправленных ценовых импульсов, но и преобладающее движение котировки в одном из направлений. Оно называется трендом и длится в течение определенного временного интервала, после чего изменяется. В некоторых случаях для идентификации таких тенденций в динамике цены целесообразно использовать сглаженную скользящую среднюю, которая является наиболее инерционной из всех методов индикатора Moving Average.

Инерционность эта заключается в очень слабом реагировании мувинга даже на довольно амплитудные, но краткосрочные ценовые импульсы. Причем эта реакция даже более слаба, чем при сглаживании скользящей средней типа Simple. Продемонстрировано это на рис. 1, на котором простой мувинг SMA показан красным цветом, а сглаженное скользящее среднее SmMA показано желтым цветом (периоды у этих мувингов одинаковые). Хорошо видно, красная кривая быстрее следует за котировкой, чем желтая.
Рисунок 1. Сравнение сглаживания скользящим средним Smoothed (желтый) и Simple (красный).

Рисунок 1. Сравнение сглаживания скользящим средним Smoothed (желтый) и Simple (красный).

Как уже указывалось, аббревиатура сглаженной скользящей средней – SmMA. В ней первые два символа являются первыми буквами слова Smoothed, переводящегося как «сглаженный» и обозначающего метод, по которому рассчитывается этот мувинг. Именно такое значение и следует задавать переменной МетодМА в окне настроек Moving Average, если необходимо добиться сглаживания скользящим средним сглаженным (рис. 2).

Рисунок 2. Настроечное окно, в котором задается МетодМА Smoothed для построения на графике котировок сглаженного скользящего среднего.

Рисунок 2. Настроечное окно, в котором задается МетодМА Smoothed для построения на графике котировок сглаженного скользящего среднего.

Поскольку SmMA обеспечивает самое сильное фильтрование непериодических импульсов котировки даже при их довольно большой продолжительности, то и применять мувинг с этим методом целесообразно для определения долгосрочных тенденций. Соответственно, если для актива характерно возникновение таких стабильных трендов, которые на протяжении длительного времени развиваются в одном направлении, то для его анализа можно с успехом использовать сглаживание скользящим средним Smoothed.

Наиболее приемлемая торговая стратегия при этом следующая:

  • пересечение котировкой сглаженного скользящего среднего вниз – сигнал продажи или закрытия покупки;
  • пересечение котировкой SmMA вверх – сигнал покупки или закрытия продажи.
Рисунок 3. Стратегия торговли по пробитию сглаженной скользящей средней.

Рисунок 3. Стратегия торговли по пробитию сглаженной скользящей средней.

Пояснение для покупки по такой стратегии показано на рис. 3. Вторая слева свеча открылась ниже, а закрылась выше мувинга – это признак пробоя вверх. Поэтому на открытии следующей свечи совершилась покупка (левый конец фиолетового отрезка). А вот третья справа свеча открылась выше, а закрылась ниже мувинга – это признак пробоя вниз. Поэтому после ее закрытия произошла фиксация прибыли по длинной позиции.

Также по рис. 3 можно понять еще один способ использования SmMA – автоматическое построение динамических линий тренд. Например, изображенная желтая кривая очень точно подходит под линию восходящего тренда – котировка два раза тестирует ее и лишь в третий раз пробивает.

И еще один способ применения сглаживания скользящей средней сглаженной заключается в идентификации боковиков, т. е. состояний, когда котировка движется в горизонтальном канале. Поэтому получить прибыли при торговле в такой период вряд ли получится (только если во время такого бокового тренда будет высокая волатильность). Соответственно, на боковиках лучше не торговать.
Рисунок 4. Сглаживание скользящей средней Smoothed позволяет идентифицировать невыгодные для трейдинга боковые тренды.

Рисунок 4. Сглаживание скользящей средней Smoothed позволяет идентифицировать невыгодные для трейдинга боковые тренды.

Признаком бокового тренда является практически горизонтальная траектория кривой SmMA (рис. 4).

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*