Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексКомбинация MACD+RSI – как использовать и настраивать

Комбинация MACD+RSI – как использовать и настраивать

Одно из главных правил успешной торговли для технических трейдеров – использование не менее двух индикаторов для анализа. Причем наибольшая прибыльность фиксируется при пользовании комбинацией аналитических инструментов, ориентированных на идентификацию на рынке различных событий. Одной из таких комбинаций является RSI+MACD. Их одновременный анализ позволяет с высокой степенью достоверности выявлять наиболее подходящие моменты открытия позиций, что обеспечивает максимально прибыльную торговлю.

В чем преимущества комбинационного применения RSI и MACD

Индикатор RSI относится к типу осцилляторов и демонстрирует периоды, когда текущий анализируемый актив находится в перекупленном или перепроданном состоянии. Он представляет собой линию, колеблющуюся в диапазоне от 0 до 100. При применении индикатора к графику цены трейдер устанавливает два уровня (диапазон от 1 до 99), позволяющие идентифицировать:

  • состояние перепроданности (при нахождении индикатора ниже меньшего определенного трейдером уровня);
  • состояние перекупленности (при расположении индикатора в области выше большего определенного трейдером уровня).

Еще один параметр RSI – длина периода, значения цен которого используются в расчетах (основой вычислений является EMA). Чем короче этот период, тем сильнее будет реагировать индикатор на движения рынка.

Индикатор MACD рассчитывается с использованием двух EMA с различными периодами – от значений линии с меньшим периодом отнимается соответствующее значение линии с большим периодом. Если полученная разность меньше (больше) 0, то бар, эквивалентный по высоте ее абсолютному значению, направлен вниз (вверх) от нулевого уровня. Затем полученная гистограмма может быть сглажена с помощью SMA.

 

Для стратегии MACD RSI устанавливаются следующие параметры индикаторов:

  • период RSI – 4;
  • уровни RSI – 15 и 85;
  • MACD остается со стандартными параметрами (периоды EMA – 12 и 26, период SMA – 9).

При этом RSI устанавливается на график с таймфреймом, на котором производится торговля, а MACD на график с более длинным таймфреймом. Например, если трейдер ведет краткосрочную торговлю на таймфрейме M15, то индикатор RSI применяется к M15-графику, а MACD – к H1- или H4-графику.

Правила торговли по MACD-RSI-стратегии

Первым делом необходимо, чтобы график с MACD-индикатором дал достоверный трендовый сигнал и его подтверждение. Он может быть идентифицирован как дивергенция, пробитие нулевого уровня или отскок от него, а также формированием определенных фигур (например, «Голова и плечи», «Круглая впадина» или «Круглая вершина»). Лишь после четкого подтверждения текущего тренда (необходимо, чтобы указывающий на это сигнал полностью завершил свое формирование) можно переходить к исследованию графика с индикатором RSI (рис. 1).

Здесь нужно будет следить за моментом вхождения линии RSI в зону перекупленности или перепроданности (в зависимости от идентифицированного ранее тренда):

  • если глобальный тренд нисходящий, при заходе линии индикатора RSI в область перекупленности (выше уровня 85) следует открывать короткую позицию;
  • при восходящем глобальном тренде следует ждать, когда индикатор RSI сгенерирует сигнал о перепроданности (его линия опустится ниже уровня 15) и затем открывать длинную позицию.
Рисунок 1. Расположение областей перекупленности и перепроданности для индикатора RSI

Рисунок 1. Расположение областей перекупленности и перепроданности для индикатора RSI

Стоп-лоссы устанавливаются чуть ниже ближних минимумов (для длинной позиции) или чуть выше ближних максимумов (для короткой позиции) ценового графика.

Пример торговли по описанной стратегии MACD RSI

На рис. 2 приведен график таймфрейма H1 с примененным к нему индикатором MACD. Прямыми красными линиями обозначена дивергенция (расхождение) между максимумами цены (они повышаются) и максимумами гистограммы индикатора (они понижаются). Это служит сигналом возможной смены восходящего тренда нисходящим. Но открывать позицию на продажу еще рано – необходимо дождаться пробитием гистограммой MACD нулевого уровня (этот момент обозначен на рис. 2 зеленым кружком). Лишь после этого можно переходить к анализу младшего таймфрейма, на котором производится торговля.

Рисунок 2. Дивергенция на таймфрейме H1, указывающая на вероятное окончание восходящего тренда и разворот движения цены вниз

Рисунок 2. Дивергенция на таймфрейме H1, указывающая на вероятное окончание восходящего тренда и разворот движения цены вниз

На рис. 3 приведен график с таймфреймом, на котором трейдер заключает сделки (например, M15). Открывать короткую позицию следует после того, как линия индикатора RSI попадет в зону перекупленности, расположенную выше уровня 85 (этот момент обозначен зеленым овалом).

Рисунок 3. Возникновение перекупленности на таймфрейме M15 (внутри зеленого овала), указывающее трейдеру на необходимость совершения продажи

Рисунок 3. Возникновение перекупленности на таймфрейме M15 (внутри зеленого овала), указывающее трейдеру на необходимость совершения продажи

Стоп-лосс устанавливается на уровне последнего максимума, после которого тренд совершил разворот. Цель рекомендуется размещать на расстоянии от точки открытия позиции в 3 раза дальше, чем стоп-лосс.

Смотри видео обзор стратегии и индикаторов MACD и RSI

Торговля комбинированным индикатором «RSI MACD»

Если трейдер предпочитает среднесрочную торговлю (на таймфреймах от H1 и выше), то оба индикатора MACD и RSI могут быть установлены на одном графике. В таких случаях целесообразно пользоваться пользовательским индикатором, который одновременно формирует гистограмму MACD и две линии – RSI и сигнальную MACD (рис. 4).

Рисунок 4. Комбинированный индикатор «MACD RSI» с указанием момента открытия длинной позиции (выделен голубым кружком)

Рисунок 4. Комбинированный индикатор «MACD RSI» с указанием момента открытия длинной позиции (выделен голубым кружком)

 

В этом случае настройки параметров MACD и RSI остаются стандартными:

  • периоды EMA MACD – 12 и 26;
  • период SMA MACD – 9;
  • период RSI – 14;
  • уровни RSI – 30 и 70.

Но при необходимости их можно изменить, подстраивая индикатор под конкретный актив.

Правила торговли по такому комплексному индикатору следующие:

  • вход в длинную позицию (на рис. 4 обозначен голубым кружком) происходит в момент выхода RSI из области перепроданности (перед этим SMA и гистограмма MACD должны пересечься под нулевым уровнем);
  • короткая позиция открывается при выходе RSI из зоны перекупленности (этому должно предшествовать пересечение SMA и гистограммы MACD над нулевым уровнем).
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*