ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексКакие скользящие средние наиболее эффективны внутри дня — применение на разных ТФ и активах

Какие скользящие средние наиболее эффективны внутри дня — применение на разных ТФ и активах

Если внимательно просмотреть внутридневную динамику котировки на таймфреймах менее H1, то можно заметить в ней моменты времени, во время которых почти ежедневно возникает определенное рыночное состояние – изменяется волатильность, меняются параметры тренда и т. п. Причиной возникновения таких состояний чаще всего являются торговые сессии и новости. С учетом этих особенностей и определяется применение индикатора «Скользящая средняя» внутри дня для получения максимальной прибыли.

Во-первых, этот инструмент теханализа является трендовым, поэтому его применение целесообразно только в течение развития тренда. Во-вторых, мувинги неэффективны при флете, исходя из чего, их сигналы являются максимально достоверными лишь при высокой волатильности. Таким образом, вести трейдинг скользящими средними внутри дня следует в те временные интервалы, на которых формируется выраженный тренд и возрастает волатильность.
Такие временные интервалы возникают времени активности торговых сессий. Причем каждая торговая сессия влияет только на те валютные пары, в которых имеется валюта региона, в котором функционирует биржа, функционирующая во время этой торговой сессии. Соответственно, если трейдер торгует парой EURJPY, то ему целесообразно выполнять анализ рынка мувингом на поиск торговых сигналов во время европейской и азиатской торговых сессий. А вот если для трейдинга выбрана пара USDCAD, то волатильность и трендовые движения на ней появляются практически только во время американской торговой сессии.

Какие скользящие средние наиболее эффективны внутри дня

Ответ на этот вопрос зависит, в том числе, и от таймфрейма, на котором выполняется анализ. Например, если то часовой или получасовой ТФ, то тогда лучше выбирать экспоненциальный или взвешенный мувинг, который очень быстро реагирует на изменения динамики котировки. Это позволяет в течение одной-трех свечей с начала торговой сессии понять, в какую сторону развивается тренд, а также вовремя идентифицировать его развороты.

А вот если анализ выполняется на таймфрейме M15 или короче, то тогда для этого целесообразно использовать скользящие средние простого или сглаженного типа. Они реагируют на изменение ценовой динамики медленнее, что снижает возникновение ложных сигналов из-за случайных импульсов котировки.

Также важно проанализировать, каким образом в большинстве случаев ведет себя котировка во время торговых сессий. Например, если ей свойственны резкие и непродолжительные ценовые импульсы, то тогда лучше для идентификации их начала и завершения лучше использовать очень точно следующие за движением котировки экспоненциальную или взвешенную скользящую среднюю внутри дня. Если же трендовые движения довольно затяжные и пологие, то тогда их лучше идентифицировать простым или сглаженным мувингом.

Кроме того, не лишним будет и определить среднюю длительность развития внутридневных трендов, выраженную в количестве свечей. Полученное значение используется для задания периода применяющегося внутри дня индикатора «Скользящая средняя» – он выбирается равным 0,5÷2 от этого значения.

Рисунок 1. Применение внутри дня индикатора «Скользящая средняя взвешенная» с периодом 5 га таймфрейме H1.

Рисунок 1. Применение внутри дня индикатора «Скользящая средняя взвешенная» с периодом 5 га таймфрейме H1.

Рассмотрим на примерах применение описанных положений. На рисунках 1 и 2 зелеными контурами в каждый торговый день выделены временные интервалы, соответствующие торговой сессии, в течение которой на данном активе возникают тренды и повышается волатильность. На рис. 1 на часовой график установлен LWMA(5), поскольку средняя длительность тренда составляет 5 свечей (т. е. тренды завершаются очень быстро и чтобы получить ощутимую прибыль, входить в них надо на первой или второй свече).

Рисунок 2. На таймфрейме M15 наиболее эффективна внутри дня скользящая средняя сглаженная с периодом 20.

Рисунок 2. На таймфрейме M15 наиболее эффективна внутри дня скользящая средняя сглаженная с периодом 20.

А на рис. 2 на график установлен SmMA(20), поскольку длительность тренда на 15-минутном ТФ примерно 15÷25 свечей (поэтому даже задержка сигнала на 5 свечей не будет критической для прибыльности торговой стратегии). Из приведенных примеров несложно понять, что применяя правила применения наиболее эффективных скользящих средних внутри дня, можно своевременно получать очень точные торговые сигналы, среди которых будет мало ложных.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*