ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексПарный трейдинг на форекс или ФОРТС и подходящий для стратегии индикатор

Парный трейдинг на форекс или ФОРТС и подходящий для стратегии индикатор

Торговлю на финансовых рынках можно представить как попытку их обмануть и получить в результате денежную прибыль. Для осуществления такого обмана придумываются различные системы, называющиеся стратегиями. Одна из них называется парным трейдингом и базируется на принципе корреляции динамики стоимости разных активов.

Но сначала немного отвлечемся и расскажем о методе пассивного трейдинга. Он предполагает отсутствие необходимости трейдеру самому выполнять анализ, а сделки заключаются в соответствии с получаемыми торговыми сигналами на форексе, источниками которых являются профессиональные финансовые спекулянты.

Возникает она во многих случаях. В качестве примера можно взять нефтяные котировки. С ними коррелируют ценные бумаги компаний, занятых нефтедобывающем, нефтеперерабатывающем или иных экономических секторах, связанных с нефтью. Корреляция эта прямая – куда движутся нефтяные котировки (растут или падают), туда же начинают двигаться и котировки акций указанных компаний (соответственно, растут или падают).

Рисунок 1. Упрощенная схема парного трейдинга на форекс и ФОРТС.

Рисунок 1. Упрощенная схема парного трейдинга на форекс и ФОРТС.

Первая задача трейдера заключается в выявлении подобных коррелируемых активов. Затем нужно вычислить степень корреляции между ними (т. е. между котировкой нефти и котировками акций). После этого отбираются две ценных бумаги с наибольшей корреляцией к нефтяному курсу. Сигналом для сделки по парному трейдингу является существенная разность реагирования котировок отобранных акций на динамику цены нефти. Например, если нефть выросла, а одна акций выросла пропорционально коэффициенту корреляции, а другая выросла заметно меньше. Тогда первая акция считается переоцененной, а вторая – недооцененной. В этом случае трейдеру нужно:

  • открыть короткую позицию по переоцененной акции;
  • открыть длинную позицию по недооцененной акции.
Результат подобной сделки называется бета-нейтральным портфелем. Его особенность – отсутствие зависимости доходности от будущего движения рынка. А зависит она лишь от изменения соотношения между стоимостями ценных бумаг, по которым были открыты позиции.

Парный трейдинг на форекс

Аналогичным способом можно реализовать эту стратегию и на валютном рынке. Алгоритм действий трейдера в этом случае следующий:

  • находятся три валютных пары, среди которых две (назовем их зависимыми) сильно коррелируют с одной (назовем ее ведущей) и определяются коэффициенты корреляции между ними;
  • ожидается возникновение такой ситуации, когда реакция одной зависимой валютной пары (назовем ее ВП1) на динамику ведущей валютной пары будет меньше, чем у другой зависимой валютной пары (назовем ее ВП2).

Дальнейшие действия трейдера зависят от направления изменения котировки ведущей валютной пары и типа корреляции (положительная или отрицательная) с ней зависимых валютных пар. Случай для положительной корреляции при росте ведущего актива был описан в начале статьи. А теперь рассмотрим, как поступать при падении котировки ведущей валютной пары и положительной корреляции зависимых валютных пар:

  • ВП1 продается;
  • ВП2 покупается.
При отрицательной корреляции сделки совершаются в противоположном направлении. Также можно найти такие комбинации валютных пар, в которых ведущая будет прямо коррелировать с одной из зависимых валютных пар и обратно – с другой. Как поступать в этих случаях напишите в комментариях.

Парный трейдинг на ФОРТС

Биржевая площадка FORTS позволяет российским трейдерам торговать фьючерсами и опционами. Особенность этих производных финансовых инструментов заключается в наличии у них срока, по окончании которого происходит реализация указанных в них обязательств (например, покупка или продажа базового актива по заданной цене). Поэтому фьючерсы и опционы коррелируют с базовым активом. Таким образом, трейдеру для реализации парного трейдинга надо найти еще один актив, который будет коррелировать с деривативом или его базовым активом. Дальнейшим алгоритм работы полностью аналогичен описанным выше действиям.

Индикаторы парного трейдинга

Наиболее сложными задачами, стоящими перед трейдером, являются отыскание коррелируемых активов и оперативный контроль их корреляции. Удобнее всего сделать это при помощи индикатора парного трейдинга, называющегося OverLayChart (скачать). С его помощью можно на графике любого актива отобразить график другого актива.
Рисунок 2. Использование индикатора для парного трейдинга.

Рисунок 2. Использование индикатора для парного трейдинга.

На рис. 2 показаны два графика EURUSD, на которые установлен этот индикатор:

  • на верхний для GBPUSD;
  • на нижний для USDCAD.

Тикет нужного актива задается в настройках. В них же можно задать отображение строящейся корреляции (прямое или зеркальное).

Хорошо заметна явная корреляция между EURUSD (это ведущая валютная пара) и GBPUSD и USDCAD (это зависимые валютные пары). Используя этот индикатор можно вести парный трейдинг на форекс.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*