Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексМетод опорных точек на Форекс

Метод опорных точек на Форекс

В биржевой торговле наибольшую прибыль обеспечивают сделки, основанные на вычислении ценовых уровней (точек), в которых вероятность изменения направления текущим рыночным трендом в определенном временном промежутке – высока. Существуют различные способы расчета опорных точек (в том числе, по их количеству), но классический вариант следующий:

 

  • Основной уровень: Ос=(Low+ +High)/3;
  • Первая поддержка: П1=2Ос-High;
  • Первое сопротивление: С1=2Ос-Low;
  • Вторая поддержка: П2=Ос-(С1-П1);
  • Второе сопротивление: С2=Ос+(С1-П1);
  • Третья поддержка: П3=Low-2(High-Ос);
  • Третье сопротивление: С3=High+2(Ос-Low).

В записанных выражениях:

  1. Low – максимум бара предыдущего периода;
  2. High – минимум бара предыдущего периода;
  3. Close – уровень закрытия предыдущего периода.

С помощью такого метода опорных точек (МОТ) после закрытия торгового периода (будут получены три требуемых параметра предваряющего периода) можно спрогнозировать несколько наиболее вероятных вариантов поведения рынка в течение текущего рабочего дня. МОТ целесообразно использовать для торговли внутри дня и в более продолжительные сроки.

История

Первые упоминания о методе опорных точек появились в математических работах Г. Чейза начала 20 века. Первоначально МОТ разрабатывался для фондового рынка и был ориентирован на трейдеров, торговавших в «биржевой яме». Впоследствии принципы этого метода были успешно перенесены на торговлю валютными парами и другие инструменты.

Основные правила торговой стратегии

Открытие рынка под (над) Ос указывает на большую вероятность успеха коротких (длинных) позиций.

  1. Пересечение ценой уровня Ос повышает вероятность разворота тренда.
  2. Пробитие уровня поддержки (сопротивления) и стабилизация цены под (над) ним свидетельствуют о вероятности разворота.
  3. Уровни П1 и С1 используются для открытия позиции, а уровни Ос, П2, П3, С2 и С3 – для закрытия или наращивания позиции.
  4. Наиболее достоверными считаются уровни Ос, П1 и С1. Остальные уровни применяются для установки точек выхода, поскольку они являются сигналами перекупленности и перепроданности на рынке.

Наибольшие затруднения для идентификации трейдерами верных сигналов на открытие сделки по МОТ вызывают:

  • ненулевая вероятность неоднократного пробития в течение торгового периода ценой опорных уровней;
  • зависимость периода индикатора МОТ от основного торгового таймфрейма.

Первый пример использования

Наиболее популярные способы торговли по методу опорных точек:

  • «На прорыве»;
  • «На откате»;
  • «На прорыве сопротивления».
Метод опорных точек на Форекс

Рисунок 1. Опорные уровни (зеленый – Ос, красные – поддержка, синие – сопротивление) рассчитываются по данным предыдущего торгового дня.

Все эти способы торговли могут быть применены в течение дня, причем неоднократно, что можно продемонстрировать на рис. 1 (таймфрейм 5 минут):

 

Опорные уровни расчитываются

Рисунок 2. Начальная часть основного графика, подходящая для торговли на прорыве.

Так как цена открытия ниже Ос (рис. 2), то предпочтительной является торговля короткими сделками при пробитии сформировавшегося канала вниз – для этого можно размещать:


Лучшие брокеры РФ и мира

FX РФЗагранкаБинарныеФондовые
1Бро №1Бро №1Бро №1Бро №1
2Бро №2Бро №2Бро №2Бро №2
3Бро №3Бро №3Бро №3Бро №3
4Бро №4Бро №4Бро №4Нет

  • ордер на продажу – под нижней границей канала;
  • стоп-ордер – над верхней границей канала;
  • цель – на П1 (S1 на рис. 2).

Близость П1 к нижней границе канала может сделать невозможность совершения сделки.

невозможность совершения сделки

Рисунок 3. Условия, благоприятные для торговли на откате.

Лучшей прибыльностью отличается торговля на откате, которая на рис. 3 проводится (после пробития П1 и возврата к этому уровню) следующим образом:

  1. размещением ордера на открытие сделки под уровнем поддержки (support на рис. 3) перед откатом;
  2. установкой стоп-ордера выше максимума отката;
  3. определением в качестве цели П2 (S2 на рис. 3).

На рис. 3 показана ситуация, когда рынок демонстрирует сигнал к развороту – цена не преодолела первоначальную поддержку.

преодолела первоначальную поддержку

Рисунок 4. Торговля на прорыве сопротивления

При приближении к П1 снизу, сформировался канал (рис. 4), что является сильным сигналом для открытия:

  • ордера на вход на верхней границей канала;
  • стоп-ордера под нижней границей канала;
  • цели: первая – Ос, вторая – С1 (R1 на рис. 4).

Для торговли на прорыве сопротивления с двумя целями следует открывать 2 и больше лотов. При достижении ценой первой цели часть лотов (около половины) закрывают и стоп-ордер перемещается вверх.

Второй пример использования

Следующий график показывает 4 идущих подряд торговых дня со свечами часового периода.

Второй пример использования метода опорных точек

Рисунок 5. Внутридневная торговля в течение четырех дней.

 

  1. Торговый день открылся выше уровня Ос (Pivot Point на рис. 5), поэтому вероятен рост от Ос или С1 (R1 на рис. 5).
  2. Торговый день открылся выше уровня Ос, поэтому вероятен рост от Ос или С1 (R1 на рис. 5). Попытка пробития Ос не удалась.
  3. Торговый день открылся выше уровня Ос, поэтому вероятен рост от Ос или С1 (R1 на рис. 5). Снова неудавшаяся попытка пробития Ос, но с большей глубиной.
  4. Торговый день открылся выше уровня Ос, но цена пробила Ос и протестировала П1 (S1 на рис. 5). Затем цена достигла Ос и стабилизировалась ниже него, поэтому высока вероятность смены тренда.

Периоды вычисления опорных точек

Периоды – графика и индикатора МОТ – не должны быть эквивалентными. У индикатора метода опорных точек период должен быть больше, чем у графика, к которому он применяется. Чаще всего МОТ использует дневные, недельные, месячные и годовые периоды. Вероятность события повышается, если она подтверждается индикаторами с разными таймфреймами.

Чем длиннее период индикатора, тем на более долгосрочную перспективу рассчитаны его сигналы:

  • дневной – используются интрадей-стратегии;
  • недельный – краткосрочная торговля;
  • месячный – среднесрочная торговля;
  • годовой – долгосрочная торговля.

Эффективность анализа комплекса опорных точек для текущего торгового периода доказана на рынке фьючерсных контрактов, где сильным сигналом нахождения в нисходящем (восходящем) тренде является расположение цены под (над) недельной, месячной и годовой Ос.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

8 − пять =