Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяВсе о ФорексУровень Margin Call — сигнал трейдеру о критическом увеличении просадки

Уровень Margin Call — сигнал трейдеру о критическом увеличении просадки

В спецификациях торговых счетов брокеров практически всегда можно увидеть параметр, называющийся Margin Call. Его функция является предупредительной и заключается в обеспечении безопасности торгового процесса в тех случаях, когда возникает реальная угроза срабатывания Stop Out. Более подробно об этом параметре и особенностях его применения будет рассказано далее.

Но сначала необходимо напомнить, что такое маржа, ведь перевод выражения «Margin Call» означает «маржинальное оповещение». Итак, маржей называется минимальный размер депозита, при котором допускаются торговые операции с конкретным кредитным плечом. Например, чтобы совершить сделку объемом 2000 USD при кредитном плече 1:100 необходима маржа 20 USD. Т. е., если трейдер, имея на депозите 100 USD, открыл при кредитном плече 1:100 позицию объемом 2000 USD, и впоследствии цена пошла против него, то при достижении баланса на депозите 20 USD эта позиция будет принудительно закрыта по рыночным ценам (при уровне Stop Out 100%).

Рисунок 1. Уровень Маржин-Колл является сигналом трейдеру о возможном скором закрытии части или всех позиций

Рисунок 1. Уровень Маржин-Колл является сигналом трейдеру о возможном скором закрытии части или всех позиций

 

Таким образом, уровень Margin Call можно определить как оповещение о приближении баланса депозита к минимальному порогу, при пересечении которого открывать позиции с определенным кредитным плечом будет уже не допустимо. Оповещение это выражается в приостановке доступа трейдера к торговле.

Что обозначает уровень Маржин Колл

Величина Margin Call задается в процентах, которые обозначают уровень относительно общего баланса на депозите, при снижении текущего баланса до которого у трейдера блокируется возможность совершения новых сделок. Чтобы продолжить возможность торговать, трейдеру, при наступлении Margin Call, необходимо пополнить депозит.

 

Такое предупреждение необходимо для того, чтобы проинформировать трейдера о повышенной вероятности срабатывания Stop Out с принудительным закрытием нескольких или всех открытых позиций по котировкам, зафиксированным в момент достижения убытками определенного уровня.
Рисунок 2. Баланс, средства, заблокированная и свободная маржа, текущий уровень и прибыль, отображаемые во вкладке «Торговля» окна «Терминал» и используемые при расчете уровня Margin Call.

Рисунок 2. Баланс, средства, заблокированная и свободная маржа, текущий уровень и прибыль, отображаемые во вкладке «Торговля» окна «Терминал» и используемые при расчете уровня Margin Call.

Посмотреть текущий уровень сделки можно в окне «Терминал», открываемом под окном графика котировок (рис. 2). В самой нижней строке вкладки «Торговля» помимо текущего маржинального уровня можно узнать величину маржи, свободную маржу, баланс, средства и общую прибыль (если со знаком минус, общие убытки).

Примеры расчетов с уровнем Margin Call

Например, при уровне Маржин Колл 20% для сделки, показанной на рис. 2 (совершена при депозите 5,3 тыс. USD, кредитном плече 1:500 и объеме 8 лотов), убытки, которых срабатывает Margin Call, составляют 5300-0,2*(100000*8/500)=4980 USD. А на балансе счета при этом останется 320 USD. Если уровень Стоп-Аут равен 10%, принудительное закрытие сделок начнется при остатке на счете 0,1*100000*8/500=160 USD, что является указанием на достижения убытками величины 5300-160=5140 USD. Таким образом, на раздумье у трейдера (либо пополнить баланс депозита, либо закрыть часть сделок самостоятельно, либо не вмешиваться) будет время, за которое убытки увеличатся на 160 USD (3% от первоначального баланса). При высокой волатильности рынка это могут быть даже считанные секунды.

 

А если уровень Маржин Колл составляет 100%, то для примера на рис. 2 срабатывание этого процесса произойдет при остатке на счете 5300-1*(100000*8/500)=3700 USD. При этом для достижения Stop-Out, равного 10% (возникает при балансе менее 160 USD), потребуется получить дополнительный убыток в 2 раза превышающий уже понесенный убыток. Поэтому времени для принятия решения у трейдера становится гораздо больше, чем достигается уменьшение количества принятия в спешке ошибочных решений (особенно это актуально для скальперов).
Рисунок 3. Активация Margin Call при достижении уровня 90% на длинной позиции по EURUSD.

Рисунок 3. Активация Margin Call при достижении уровня 90% на длинной позиции по EURUSD.

Пример срабатывания Маржин Колл при снижении до 90% и меньше изображен на рис. 3. Сделка по покупке EURUSD объемом 0,06 лота по цене 1,3 с кредитным плечом 1:2000 совершается при балансе 20 USD. Поэтому при средствах20-1,3*0,06*100000/1000=7800/2000=16,1 USD активируется Margin Call, в результате чего трейдер не сможет открывать новые сделки. Чтобы снять блокировку с этой операции необходимо либо пополнить баланс счета, либо закрыть позиции такого совокупного объема, который обеспечил бы деактивацию Маржин Колл.

Видео по теме

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*