ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексИндикатор Donchian Channel: строит ценовой канал Дончиана в MT4

Индикатор Donchian Channel: строит ценовой канал Дончиана в MT4

Каналы, которые формирует цена, изменяясь во времени, строятся по самым различным принципам. В случае с каналом Дончиана производится определение максимального и минимального значения цены за временной промежуток определенной длины. На их уровнях и рисуются две линии, символизирующие канальные границы.

 

Алгоритм, лежащий в основе построения канала Дончиана, реализован в индикаторе Donchian Channel. Трейдер может изменять лишь 1 параметр – длительность периода, цены которого будут подвергаться анализу на определение экстремумов. Задается этот период в количестве свечей. Рекомендованное разработчиком, который ориентировался на долгосрочную торговлю, значение периода – 20. Такой период хорошо подходит для анализа не только дневных таймфреймов (близко к среднему количеству будней в месяц), но и на H1 и M5 (лучше всего методом подбора определить лучший вариант из диапазона 18÷24).

После задания периода на ценовом графике формируются две линии, обозначающие верхнюю и нижнюю границы канала Дончиана (рис. 1). Можно задать разное цветовое отображение для границ, что удобно при установке в одно окно нескольких индикаторов (это требуется в некоторых торговых стратегиях).

Рисунок 1. Границы ценового канала Дончиана, обозначенные желтыми линиями.

Рисунок 1. Границы ценового канала Дончиана, обозначенные желтыми линиями.

Как торговать в ценовом канале Дончиана

 

Базовый принцип торговой системы заключается во входе в рынок при пробитии ценой любой из границ (верхней, строящейся по последнему максимуму за расчетный период, или нижней, строящейся по последнему минимуму за расчетный период). Вход осуществляется позицией, направление которой совпадает с направлением пробития:

  • длинной – если снизу вверх пробита верхняя граница (рис. 2);
  • короткой – если сверху вниз пробита нижняя граница.
Рисунок 2. Пробой верхней границы канала Дончиана (отмечен красной стрелкой) после сужения его ширины (отмечено зеленой стрелкой).

Рисунок 2. Пробой верхней границы канала Дончиана (отмечен красной стрелкой) после сужения его ширины (отмечено зеленой стрелкой).

Кроме того, пробитие верхней границы указывает на необходимость закрытия всех коротких позиций, а пробитие нижней границы – всех длинных позиций. Момент входа в рынок – закрытие свечи, на которой зафиксирован пробой, и открытие следующей за ней свечи.

Видео


Появление противоположного для открытых сделок сигнала обычно несколько запаздывает, что снижает потенциальную прибыль от сделок. Чтобы снизить возникающие таким образом потери, можно устанавливать на график еще один индикатор «Канал Дончиана» (скачать) с расчетным периодом не более 10 (на рис. 3 канал с расчетным периодом 8 выделен голубой и красной линиями). Такое малое значение обеспечит повышенную чувствительность индикатора к изменению цен.

Рисунок 3. Два индикатора канала Дончинана, построенные в одном окне.

Рисунок 3. Два индикатора канала Дончинана, построенные в одном окне.

 

Еще одна возможность индикатора ценового канала Дончиана для MT4 заключается в прогнозировании сильной ценовой динамики. Признаком этого служит сужение канала, которое обусловлено цикличностью изменения цен (рис. 2). И именно она является причиной увеличения волатильности. Поэтому изменение ширины канала позволяет предугадать зарождение нового тренда или начало продолжения предыдущего тренда. Для этого важно подобрать правильный расчетный период индикатора, который будет максимально совпадать с цикличностью рынка.

Основной недостаток индикатора Donchian Channel заключается в наличии определенного процента ложных сигналов в их общем количестве. Этот процент тем выше, чем больше рассогласование между двумя периодами – расчетным в индикаторе и реальным на рынке. Для фильтрации ложных сигналов можно использовать дополнительный индикатор, например, осциллятор MACD (на рис. 4 показан пример открытия прибыльной позиции по дивергенции). Помимо уменьшения количества убыточных сделок от входов по ложным сигналам, он обеспечивает стабильную генерацию нескольких прибыльных сделок в течение суток даже на часовом ТФ. При необходимости повышения интенсивности торгового процесса следует увеличивать количество анализируемых финансовых инструментов.

Рисунок 4. Хорошо заметная дивергенция между максимумами MACD и максимумами, по которым построен канал Дончиана.

Рисунок 4. Хорошо заметная дивергенция между максимумами MACD и максимумами, по которым построен канал Дончиана.

При торговле комплексом индикаторов «Donchian Channel+MACD» необходимо учитывать, что оба они хорошо работают лишь при волатильности рынка не ниже определенной величины.

Особенность торговли на флете

 

Если на рынке сформировалось боковое движение, то цена будет довольно продолжительный промежуток времени колебаться между относительно стабильными границами. При этом она совершит несколько отбитий от них, меняя направление своего движения (рис. 5). В таких условиях целесообразно применять любую стратегию торговли в канале.
Рисунок 5. Флет на рынке (начало указано зеленой стрелкой), после которого канал Дончиана сузился (начало указано желтой стрелкой), а затем был пробит вверх (момент указан красной стрелкой).

Рисунок 5. Флет на рынке (начало указано зеленой стрелкой), после которого канал Дончиана сузился (начало указано желтой стрелкой), а затем был пробит вверх (момент указан красной стрелкой).

Разворот может произойти внутри канала или снаружи него. Во втором случае формируется ложный пробой, при котором цена либо сразу, либо в течение нескольких свечей вернется в канал. При открытии позиции ее СтопЛосс размещается на несколько пунктов дальше ближней границы канала, а ТейкПрофит – на несколько пунктов ближе его противоположной границы. Можно частично фиксировать прибыль и при достижении ценой средней линии канала.

Рисунок 6. Хорошо видимая в канале Дончиана линия сопротивления (моменты образования и подтверждения указаны желтой и красной стрелками), отработавшая дважды (моменты разворотов указаны красными галочками).

Рисунок 6. Хорошо видимая в канале Дончиана линия сопротивления (моменты образования и подтверждения указаны желтой и красной стрелками), отработавшая дважды (моменты разворотов указаны красными галочками).

 

Существенно увеличивает вероятность отбоя от нижней или верхней границы канала расположение ее на уровне, соответственно, поддержки или сопротивления (рис. 6). В качестве еще одного подтверждающего сигнала можно использовать и паттерны из свечей, характерные для предразворотных состояний на рынке. Их преимущество проявляется и в том случае, если цена не дошла до границы и поменяла свое направление – в момент его смены, в большинстве случаев, формируется один из свечных разворотных комбинаций. Это позволяет получать прибыль, максимально приближающуюся к потенциально возможной на данном канале.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*