ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексЦеновые уровни на форексе — индикатор Lines для их отображения

Ценовые уровни на форексе — индикатор Lines для их отображения

Цена любого финансового инструмента с течением времени совершает циклические перемещения от одного значения до другого. Ценовая динамика на этих значениях замедляется и разворачивается. Для их идентификации используется индикатор ценовых уровней Lines, подробно описанный ниже. Скачать его можно отсюда.

Ценовые уровни на форексе

 

В общем случае под ценовым уровнем (ЦУ) понимается такая цена финансового инструмента, при которой изменяется направление текущей ценовой динамики. Поскольку цена может двигаться только в двух направлениях – вверх (расти) или вниз (падать), то и ЦУ существует только две разновидности:

  • поддержка;
  • сопротивление.

Ценовой уровень поддержки (ЦУП) располагается под ценой и создает препятствие для ее движения вниз. Ценовой уровень сопротивления (ЦУС) располагается над ценой и создает препятствие для ее движения вверх.

Сила каждого ЦУ различна и определяется числом раз его тестирования ценой (подхода ее к ЦУ и развороту). Чем большее количество раз был протестирован ЦУ, тем он сильнее.

 

Однако следует учитывать, что с течением времени сила ЦУ может существенно измениться. Это обусловлено природой ценовых уровней. Они формируются там, где размещено много соответствующих ордеров трейдеров:

  • для ЦУП – отложенных ордеров на покупку или ТейкПрофитов открытых ордеров на продажу;
  • для ЦУС – отложенных ордеров на продажу или ТейкПрофитов открытых ордеров на покупку.

Способов идентификации ЦУ существует несколько (например, по пикам/впадинам, по участкам консолидации, по телам или теням свечей и т. д.) и отдельные группы трейдеров пользуются разными. Поэтому на одном ценовом графике разные трейдеры могут отметить различные ЦУ. Это абсолютно не мешает им в работе, поскольку для используемых ими стратегий они выбирают наиболее подходящий вариант разметки. Однако различные методы определения ЦУ создают трудности при описании торговых стратегий.

Поэтому были разработаны технические инструменты, позволяющие однозначно отобразить на ценовом графике ЦУ в соответствии с определенной методикой. Благодаря этому, в описаниях торговых стратегиях стало достаточным указать, каким индикатором и с какими параметрами производится разметка ЦУ.

Поскольку эта статья посвящена индикатору ценовых уровней Lines, то и все рассмотренные торговые стратегии осуществляются при его использовании.

Как работает индикатор ЦУ Lines

Автором алгоритма этого технического инструмента является В. Горцев. В нем он реализовал отображение на ценовом графике только наиболее значимых четырех ЦУ – двух сопротивлений и двух поддержек. При этом в любой момент времени каждый ЦУ может стать неактуальным (если цена пробила его, то он исчезает с графика, а актуальным становится другой, ближайший ЦУ сопротивления или поддержки, в зависимости от того, ЦУС или ЦУП был пробит).

 

Установленный на ценовой график Lines формирует на нем 4 полосы (рис. 1). Две из них (верхние) соответствуют ЦУС, остальные две (нижние) обозначают ЦУП. При этом самый верхний ЦУП и самый нижний ЦУС являются наиболее важными и сильными (они соответствуют более длинному периоду анализа). А расположенные в середине ЦУП и ЦУС имеют меньшую силу (они рассчитываются за более короткий период).
Рисунок 1. 4 ценовых уровня, определенные и обозначенные на ценовом графике индикатором Lines.

Рисунок 1. 4 ценовых уровня, определенные и обозначенные на ценовом графике индикатором Lines.

Параметры индикатора Lines

Трейдер может изменять 8 входных параметров, разделенных на 2 группы, соответствующие внешним и внутренним уровням (рис. 2). Параметры наиболее важных внешних ЦУ:

  • X1 – расчетный период;
  • Y1 – толщина линий;
  • L1 – цвет ЦУС;
  • L2 – цвет ЦУП.

Параметры менее важных внутренних ЦУ:

  • X2 – расчетный период;
  • Y2 – толщина линий;
  • L3 – цвет ЦУС;
  • L4 – цвет ЦУП.
Рисунок 2. Окно настроек параметров индикатора ценовых уровней Lines.

Рисунок 2. Окно настроек параметров индикатора ценовых уровней Lines.

Параметры группы X задаются в количестве свечей (при этом X2 должен быть меньше X1). Параметры группы Y задаются в пунктах.

Поскольку X1 больше X2, то и внешние линии ЦУ длиннее (длина каждой линии равна количеству свечей, по которым рассчитывается соответствующей ей ценовой уровень.)

Стратегии торговли по ценовым уровням

 

Самыми распространенными торговыми стратегиями ценовых уровней являются:

  • торговля на отбой;
  • торговля на пробой.

Торговля на отбой от ЦУ предполагает, что эти уровни являются сильными и создают для цены непреодолимое при следующем тестировании препятствие. В этом случае при подходе цены к ЦУП открывается длинная позиция со СтопЛоссом на несколько пунктов ниже ЦУП. А если цена подходит к ЦУС, то открывается короткая позиция со СтопЛоссом на несколько пунктов выше ЦУС. Величина ТейкПрофита должна быть больше размера СтопЛосса в 2÷3 раза (для длинной позиции его можно размещать на внутреннем ЦУС, а для короткой позиции – на внутреннем ЦУП). Но если на пути к ТейкПрофиту встречается ЦУС (для длинной сделки) или ЦУП (для короткой сделки), то открывать такую позицию не следует.

 

Пример прибыльной сделки по стратегии «на отбой» показан на рис. 3. Видно, что сформировались ЦУ – сопротивление (обозначен красной прямой, момент формирования указан красной стрелкой) и поддержка (обозначен белой линией, момент формирования указан белой стрелкой). Второе тестирование ЦУС указано зеленой стрелкой. В это время можно было открыть короткую позицию с уровнем СтопЛосса, обозначенным желтой прямой, и уровнем ТейкПрофита, обозначенным голубой прямой. Отношение прибыли к риску при этом составляет 3:1.
Рисунок 3. Пример торговли по ценовым уровням на отбой.

Рисунок 3. Пример торговли по ценовым уровням на отбой.

Торговля на пробой ЦУ предполагает, что эти уровни являются слабыми и при следующем тестировании цена их преодолеет. В этом случае устанавливаются отложенные ордера:

  • BuyStop над ЦУС со СтопЛосс под ЦУС;
  • SellStop под ЦУП со СтопЛосс над ЦУП.

Размер ТейкПрофит должен в несколько раз превышать размер СтопЛосс.

 

Пример прибыльной длинной сделки по стратегии «на пробой» приведен на рис. 4. На нем толстыми красной и белой прямыми обозначены, соответственно, ЦУС и ЦУП. Уровень установки BuyStop обозначен тонкой красной прямой, СтопЛосса – желтой прямой, ТейкПрофит – голубой прямой (отношение риска к прибыли составляет 1:3).
Рисунок 4. Пример стратегии ценовых уровней «на пробой».

Рисунок 4. Пример стратегии ценовых уровней «на пробой».

Что касается индикатора Lines, то дополнительно позволяет определить произошло ли изменение ЦУ за период, длительность которого определена значением X1:

  • изменению соответствует различное положение более значимых и менее значимых ЦУП/ЦУС (при этом могут быть изменены лишь ЦУП или лишь ЦУС);
  • неизменности соответствует совпадение более значимых и менее значимых ЦУП/ЦУС.

Видео

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*