Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексГистограмма MACD: как строится и особенности применения

Гистограмма MACD: как строится и особенности применения

Любой аналитический инструмент для торговли на Форекс требует задания определенных параметров, при которых он будет корректно функционировать. Касается это и гистограммы MACD, настройки на часовом графике которой, выполненные верно, позволяют получать максимальную прибыль.

Гистограмма MACD представляет собой график, строящийся на основе значений MACD-индикатора и его сигнальной линии (SMA). Абсолютная величина гистограммы в заданной точке определяется разностью выражения, в котором уменьшаемым является MACD-индикатор, а вычитаемым – сигнальная линия. Относительно горизонтальной оси (временной интервал) столбики гистограммы располагаются в зависимости от знака вычисленного выражения – если он положительный, то выше, если отрицательный, то ниже. Сигнальная линия (SMA) MACD-гистограммы строится по вычисленным значениям.

Полученный индикатор способен указывать:

  • трендовое направление;
  • окончание текущего движения;
  • коррекцию;
  • подходящие интервалы для точки входа.

В зависимости от используемого финансового актива и текущего состояния рынка, генерируемые сигналы могут иметь различную силу. Поэтому для повышения достоверности сигналов следует применять вспомогательные инструменты.

Параметры индикатора MACD

В торговых терминалах значениями по умолчанию являются следующие величины скользящих средних (для дневного таймфрейма):

  • EMA (12);
  • EMA (26);
  • SMA (9).

Уменьшение этих значений приводит к повышению чувствительности индикатора и количеству ложных сигналов. Если увеличить параметры MACD, то количество ложных сигналов сокращается, но точки входа в прибыльные сделки начинают идентифицироваться с запаздыванием.

Гистограмма MACD: настройки на часовом графике

Первоначальное назначение MACD-histogram заключалось в генерации сигналов на сделки при дневных и недельных таймфреймах. Применение этого индикатора на меньших периодах приводит к формированию множества ложных сигналов. Поэтому его чаще всего используют в комплексе с другими инструментами анализа, способными отфильтровывать ложные сигналы.

При этом выбор параметров для индикатора MACD зависит как от таймфрейма графика, к которому он применяется, так и от выбранной стратегии торговли.

Например, для стратегии «Macd Profitunity», которая работоспособна на графике с часовым и выше периодом, используются следующие параметры:

  • EMA (34);
  • EMA (89);
  • SMA (9).

Поскольку параметры увеличились, в сравнении со значениями по умолчанию, то и сигналы, подаваемые такой гистограммой MACD, будут:

  • несколько запаздывать;
  • иметь повышенную достоверность.

В качестве вспомогательных инструментов используются:

  • Awesome Oscillator – идентифицирует точки входа;
  • Fractals – определяет уровень Стоп-Лоссов: для сделок на покупку (продажу) Стоп-Лосс устанавливается на уровне последнего фрактала, располагающегося выше (ниже) текущей цены.

Сначала определяется направление текущего тренда:

Бычий тренд на MACD-гистограмме

 

Рисунок 1. Восходящий тренд на MACD-гистограмме

  • при восходящем тренде сигнальная линия будет расположена под вершинами гистограммы (рис. 1, рекомендуются сделки на покупку);

Медвежий тренд

 

Рисунок 2. Нисходящий тренд на MACD-гистограмме

  • при нисходящем тренде сигнальная линия будет расположена над вершинами гистограммы (рис. 2, рекомендуются сделки на продажу).

Чтобы совершить прибыльную сделку, необходимо формирование индикатором Awesome Oscillator соответствующих фигур (например, «Блюдца»).

Условия для покупки по гистограмме MACD

Рисунок 3. Условия для входа в покупку

На рис. 3 видно, что MACD-гистограмма сигнализирует о восходящем тренде, при котором необходимо покупать актив. Момент покупки определяется завершением формирования «Блюдца» на Awesome Oscillator (эта фигура выделена на нижнем графике овалом).

Условия для продажи по гистограмме MACD

Рисунок 4. Условия для входа в продажу

На рис. 4 MACD-гистограмма указывает на формирование восходящего тренда, при котором совершается продажа актива. Момент продажи определяется окончанием формирования «Блюдца» на Awesome Oscillator (этот паттерн выделен на нижнем графике овалом).

При движении цены в сторону увеличения прибыли Стоп-Лоссы последовательно передвигаются на уровни следующих фракталов.

Завершение сделки происходит при:

  • срабатывании Стоп-Лосса;
  • формировании противоположного сигнала (смена тренда и др.).

Другие сигналы MACD-гистограммы

Локальные максимумы и минимумы на графике указывают на снижение интенсивности текущего движения, что приводит к коррекции или развороту (рис.5).

Разворот тренда

Рисунок 5. Максимум на гистограмме MACD (обозначен красным овалом и стрелкой), после которого тренд разворачивается

Локальные впадины, не пересекающие нулевую линию, сигнализируют об окончании коррекции. Этот сигнал слабый и при боковом движении имеет низкую достоверность.

Сигнал завершения коррекции

Рисунок 6. «Впадины» на гистограмме MACD (обозначены красным овалом): левая указывает на завершение коррекции и начало восходящего тренда, а правая является ложным сигналом

Пересечение гистограммой нулевой линии (рис. 7) может служить сигналом для:

  • покупки (пересечение снизу вверх);
  • продажи (пересечение сверху вниз).

Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень

Рисунок 7. Пересечения гистограммой MACD нулевой горизонтали (обозначены красным овалом): левое указывает на покупку, правое – на продажу

Дивергенция представляет собой явление, при котором новый максимум (минимум) цены сопровождается снижением (повышением) MACD-гистограммы (рис. 8). Это свидетельствует о высокой вероятности формирования противоположного продолжительного тренда.

Дивергенция и конвергенция

Рисунок 8. Дивергенция на MACD-гистограмме (слева указано расхождение, а справа – схождение)

Особенности MACD-гистограммы

Основное достоинство гистограммы MACD заключается в более ранних сигналах, чем у индикатора MACD. В общем случае, гистограмма используется сначала на длинных периодах (недельных, месячных) для определения долгосрочного тренда, а затем на более коротких (дневных, часовых) – для определения точек входа. При этом сигналы на графиках обоих периодов не должны быть противоречивыми (как на длинном, так и на коротком периоде тренд должен иметь одну направленность).

Смотреть видео обзор по macd histogram

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*