Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексФракталы Мандельброта в рынке форекс и индикатор на их основе

Фракталы Мандельброта в рынке форекс и индикатор на их основе

Для объяснения рыночных движений используются самые различные математические и геометрические теории. Одной из них является фрактал Мальденброта – понятие, выражающее состояние одновременной упорядоченности и бессистемности. Применение этого явления к ценовым движениям позволяет понять их сущность и вывести некоторые закономерности.

Несмотря на то, что рынок форекс с большой степенью точности можно считать линейной системой, состояние которой зависит от комплекса внешних факторов, которые стремятся быть уравновешенными, часто его поведение не вписывается ни в какие существующие теории. Исправить данную ситуацию попытался математик Б. Мандельброт, который при исследовании экономической информации обнаружил, что изменения цен подчиняются определенному математическому порядку, не описываемому известными геометрическими формулами.

 

Тщательный анализ подробной реальной ценовой выборки за несколько десятков лет показал, что в краткосрочных периодах движения цен выглядят бессвязно. Но сопоставив их с долгосрочными периодами, он обнаружил между ними высокую степень эквивалентности. Результаты этих исследований и привели к разработке Бенуа Мандельбротом его фракталов.

Фрактал – это что?

В широком математическом смысле фракталом называется множество, которое обладает уникальным свойством самоподобия. Это свойство указывает, что объект, описываемый таким множеством, с высокой степенью точности эквивалентен части самого себя. Поэтому небольшой фрагмент, рассмотренный в укрупненном масштабировании, не выглядит как упрощенная структура, а имеет такое же сложное строение, как более крупные фрагменты и объект в целом.

В отношении к ценовым движениям рынка такие самоподобные структуры в простейшем случае представляют собой прямолинейные отрезки, соединяющие смежные локальные минимумы и максимумы. Эти отрезки характеризуют рост (если правый конец отрезка максимум, а левый – минимум) или падение (если правый конец отрезка минимум, а левый – максимум) цены (рис. 1а).

Рисунок 1. Фракталы Мандельброта на ценовых графиках.

Рисунок 1. Фракталы Мандельброта на ценовых графиках.

Из простейших графических элементов, которыми являются отрезки прямых, формируются сложные фигуры (рис. 1б), называющиеся «импульс-коррекция-импульс». При этом такие фигуры, построенные на определенном временном интервале, могут быть разложены на такие же фигуры в другом временном масштабе (рис. 1в). Разнообразие всех сложных графических форм, которые могут образовываться из более простых формаций очень велико и с трудом поддается классификации, что и служит основной трудностью развития теории фрактального анализа.

 

На ценовых графиках закономерности самоподобия распространяются до самого нижнего уровня ценообразования – тиков. При этом в определенной степени сохраняется полное подобие между графическими фигурами – углами наклона отрезков, соотношениями их длин и т. д.

Важное заключение, которое можно сделать из открытия Мандельброта, заключается в зависимости последующих событий на рынке от предыдущих. При этом возникновение даже сильных импульсных движений может быть предсказано с определенной вероятностью

Индикатор на основе теории фракталов Мандельброта

Тщательно изучив теоретические основы, изложенные в трудах Б. Мандельброта, трейдер Б. Вильямс сумел создать на их основе систему, способную систематизировать ценовые графики, выявляя на них точки, участвующие в формировании простейших фрактальных фигур. Созданный индикатор он назвал «Фрактал», а скачать его можно по этой ссылке.

 

Функционирование этого технического инструмента заключается в анализе High- и Low-цен в комбинации из последовательных пяти свечей. Если High-, то она определяется как максимум. Соответственно, минимум присваивается свече, у которой Low-цена третьей свечи меньше, чем у остальных четырех свечей.
Рисунок 2. Результаты работы индикатора по методу Бенуа Мандельброта и его фракталов.

Рисунок 2. Результаты работы индикатора по методу Бенуа Мандельброта и его фракталов.

После установки на ценовой график индикатора «Фрактал» формируется изображение, похожее на рис. 2. Зелеными стрелками, направленными вверх, обозначаются максимумы, а красными стрелками, ориентированными вниз – минимумы. Такие сигналы могут использоваться для построения уровней поддержки и сопротивления, трендовых линий, идентификации флетов и других аналитических задач, ориентированных на прогнозирование ценовых движений в будущем.

Самый очевидный способ использования фрактальных сигналов в торговле следующий:

  • покупать при образовании стрелки, направленной вниз;
  • продавать при формировании стрелки, направленной вверх.

 

Проблема заключается в запаздывании этого сигнала – он появляется лишь через две свечи. Поэтому часто он уже неактуален и вход по нему в рынок приносит убыток.

Лучше всего использовать индикатор «Фракталы Мандельброта» в паре с трендовыми индикаторами (наиболее простой вариант – скользящая средняя) и использовать отложенные ордера:

  • при восходящем тренде ордер на покупку размещается посередине между предыдущими последовательными минимумом и максимумом (красная линия на рис. 3), а стоп-лосс – ниже предыдущего минимума (зеленая линия на рис. 3);
  • при нисходящем тренде ордер на продажу устанавливается посередине между предыдущими последовательными максимумом и минимумом, а стоп-лосс – выше предыдущего максимума.
Рисунок 3. Размещение отложенного ордера, стоп-лосса и тейк-профита при торговле по сигналам фракталов Мандельброта.

Рисунок 3. Размещение отложенного ордера, стоп-лосса и тейк-профита при торговле по сигналам фракталов Мандельброта.

Тейк-профит располагается на расстоянии от уровня входа в 2 раза превышающем расстояние от него до стоп-лосса (синяя линия на рис. 3).

Смотри видео обзор фрактолов Мандельброта

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*