ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексДивергенция Стохастика – типы и примеры на реальных графиках

Дивергенция Стохастика – типы и примеры на реальных графиках

Индикаторы форекс являются алгоритмами, выполняющими над последовательностью цен за временной период определенной длины комплекс математических и логических операций. Получаемый в результате таких действий результат чаще всего отображается в виде графика, положение кривой которого и используется для анализа текущей рыночной ситуации и ее прогнозирования. Один из методов такого анализа заключается в поиске дивергенций Стохастика – осциллятора, демонстрирующего текущее положение цены относительно ее прошлых значений.

Отображается кривая Стохастика в подвальном окне. Она колеблется между горизонтальными уровнями 100 и 0. Ее приближение к уровню 0 указывает, что цена находится на минимальных значениях за анализируемый период (вблизи этого уровня располагается зона перепроданности). Если же кривая Стохастика приближается к уровню 100, то это является признаком нахождения цены вблизи максимума за анализируемый период (вблизи этого уровня располагается зона перекупленности).

Как выглядит дивергенция Стохастика

 

Исходя из описанной схемы работы, на графике индикатора Stochastic максимумы должны практически соответствовать ценовым максимумам, а минимумы – ценовым минимумам. Однако часто возникают ситуации, когда экстремумы на графике цены или индикатора обновляются (появляется более низкий минимум или более высокий максимум), а обновления экстремумов на графике, соответственно, индикатора или цены не происходит. Именно такая ситуация и называется дивергенцией (значение этого слова, пришедшего из английского языка – «расхождение»).

Существуют следующие типы дивергенций:

  1. цена формирует понижающиеся минимумы, а индикатор – не понижающиеся минимумы (они или повышаются или располагаются на одном уровне);
  2. цена формирует повышающиеся максимумы, а индикатор – не повышающиеся максимумы (они или понижаются или находятся на одном уровне);
  3. цена формирует понижающиеся максимумы, а индикатор – не понижающиеся максимумы;
  4. цена формирует повышающиеся минимумы, а индикатор – не повышающиеся минимумы;
  5. цена формирует минимумы на одном уровне, а индикатор – повышающиеся минимумы;
  6. цена формирует максимумы на одном уровне, а индикатор – понижающиеся максимумы.

Рассмотрим подробнее примеры каждого из перечисленных типов дивергенция на примере индикатора Stochastic.

Первый и второй типы дивергенции по Стохастику

 

Первые два случая указывают на вероятный разворот текущей ценовой тенденции:

  • в первом случае нисходящий тренд ослабевает и может смениться восходящим;
  • во втором случае ослабевает восходящий тренд и скорее всего цена развернется вниз.

Пример второго случая показан на рис. 1. Зеленая прямая проходит через два последовательных ценовых максимума, а красная – через соответствующие им максимумы индикатора. Через свечи, на которых сформированы эти максимумы, проведены белые вертикали.

Рисунок 1. Дивергенция по Стохастику, выражающаяся в снижающихся уровнях последовательных индикаторных максимумов при повышении соответствующих им ценовых максимумов.

Рисунок 1. Дивергенция по Стохастику, выражающаяся в снижающихся уровнях последовательных индикаторных максимумов при повышении соответствующих им ценовых максимумов.

Из нарисованной разметки хорошо видно, что уровни обозначенных ценовых максимумов повышаются, а индикаторных – понижаются. Это, исходя из вышеуказанного объяснения, сигнал слабости восходящего тренда, который может вскоре смениться падением цены, что и наблюдается в течение следующих нескольких десятков свечей.

Третий и четвертый типы дивергенции по Стохастику

 

Следующие два случая являются признаками продолжения текущего тренда:

  • в третьем случае падение цены будет продолжено;
  • в четвертом случае будет продолжен рост цены.

Пример, соответствующий четвертому случаю приведен на рис. 2. Зеленая прямая проходит через два последовательных ценовых минимума, а красная – через соответствующие им индикаторные минимумы. Эти минимумы зафиксированы на свечах, через которые проведены желтые вертикали.

Рисунок 2. Дивергенция по Стохастику, выражающаяся в понижении минимумов индикатора при повышающихся соответствующих ценовых минимумах.

Рисунок 2. Дивергенция по Стохастику, выражающаяся в понижении минимумов индикатора при повышающихся соответствующих ценовых минимумах.

Легко заметить, что ценовые минимумы растут, а индикаторные – падают. Таким образом, можно предположить, что цена продолжит движение вверх, что и наблюдается в течение следующих двух десятков свечей.

Видео


В перечисленных первых четырех случаях сигналы, при которых индикаторные экстремумы находятся на одном уровне, являются слабыми и требуют обязательного дополнительного подтверждения другими аналитическими средствами.

Пятый и шестой типы дивергенции по Стохастику

 

Последние два типа дивергенции указывают на вероятное формирование сильного ценового уровня:

  • в пятом случае – поддержки, от которой цена вероятнее всего развернется вверх;
  • в шестом случае – сопротивления, от которого цена скорее всего развернется вниз.

Пример шестого случая приведен на рис. 3. Зеленой горизонталью обозначен уровень, на котором лежат два последовательных выраженных максимума, а красная прямая проходит через соответствующие им максимумы индикатора Stochastic. Через свечи, на которых были сформированы эти максимумы, проведены белые вертикали.

Рисунок 3. Дивергенция по Стохастику, выраженная в нахождении ценовых максимумов, расположенных на расстоянии в пределах анализируемого периода, на одном уровне при понижении соответствующих индикаторных максимумов.

Рисунок 3. Дивергенция по Стохастику, выраженная в нахождении ценовых максимумов, расположенных на расстоянии в пределах анализируемого периода, на одном уровне при понижении соответствующих индикаторных максимумов.

Видно, что уровни максимумов индикатора снижаются при неизменном уровне соответствующих им ценовых максимумов. Поэтому можно было бы предположить, что эти ценовые максимумы сформировали сильно сопротивление, и цена будет впоследствии располагаться под ним. Именно так и произошло, причем падение цены после второго максимума было очень интенсивным.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*