ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексCommodity Channel Index — индикатор для форекс и бинарных опционов

Commodity Channel Index — индикатор для форекс и бинарных опционов

Многие технические средства анализа рынков были разработаны еще несколько десятилетий назад и до сих пор успешно применяются трейдерами. Однако, если раньше ими могли пользоваться преимущественно профессионалы, поскольку их расчет зачастую выполнялся вручную или требовал мощных вычислительных машин, то теперь они вовсю применяются даже начинающими трейдерами. Один из таких индикаторов – CCI, являющийся классическим образцом осциллятора.

Описание осциллятора CCI

 

Алгоритм Commodity Channel Index осуществляет расчет отклонения текущей цены от среднестатистической цены. Численно среднестатистическая цена принимается равной скользящей средней за определенный период. При этом предполагается, что ценовая динамика подвержена цикличности, период которой известен трейдеру.

Значение вычисленного отклонения и используется при определении текущего состояния анализируемого финансового инструмента:

  • чем выше CCI, тем более высокой является текущая цена в сравнении с ее среднестатистической величиной (это состояние перекупленности);
  • чем ниже CCI, тем более высокой является среднестатистическая цена в сравнении с ее текущей величиной (это состояние перепроданности).
Рисунок 1. Индикатор CCI на ценовом графике.

Рисунок 1. Индикатор CCI на ценовом графике.

После применения CCI к ценовому графику, снизу от него формируется подвальное окно, в котором отображается кривая (рис. 1). Размах ее колебаний по вертикали не ограничен определенными величинами (масштаб откладывается в абсолютных единицах рассчитанной разности). При этом чаще всего кривая будет располагаться в интервале от -100 до +100 (около 68% времени). В интервалах от -200 до -100 и от +100 до +200 кривая будет находиться около 27% времени. В интервалы от -300 до -200 и от +200 до +300 кривая CCI будет заходить около 4% времени. И остальное время (менее 1%) кривая будет находиться ниже -300 и выше +300.

Настройка Commodity Channel Index

В некоторые версии торгового терминала MetaTrader этот индикатор может быть не встроен. Поэтому сначала потребуется скачать CCI индикатор и поместить его файл в папку Indicators. После следующего запуска терминала найти Commodity Channel Index можно в разделе «Пользовательские индикаторы». Применение его к ценовому графику приводит сначала к выводу настроечного окна (рис. 2), в котором можно изменить следующие параметры, влияющие на результаты расчетов:

  • «Период» – количество баров, значения цен которых используются в одном вычислении;
  • «Применить к» – тип цены, которая используется в вычислениях (по умолчанию это типичная цена, рассчитываемая как среднее арифметическое от High, Low и Close).
Рисунок 2. Настройки Commodity Channel Index.

Рисунок 2. Настройки Commodity Channel Index.

 

Особенность математического расчета алгоритма требует установки определенного периода для каждого финансового инструмента и таймфрейма. В простейшем случае этот период принимается равным третьей части от количества свечей между соседними максимумами или минимумами.

Если необходимо отметить дополнительные уровни, кроме заданных по умолчанию +100, -100 и 0, то сделать это можно на вкладке «Levels».

Описание сигналов осциллятора CCI

Ключевыми считаются уровни -100 и +100. Если кривая Commodity Channel Index входит в зону ниже -100, то это сигнал к открытию длинной позиции (красные кружки на рис. 3). А сигналом к открытию короткой позиции является вход кривой CCI в зону выше +100 (зеленые кружки на рис. 3). При обратном пересечении этих уровней позиции закрываются.

Рисунок 3. Использование уровней +100 и -100 индикатора CCI для открытия позиций.

Рисунок 3. Использование уровней +100 и -100 индикатора CCI для открытия позиций.

Если же кривая CCI пересекла уровень +100 сверху вниз и впоследствии достигла уровня 0, то тогда можно открыть короткую позицию. Длинная позиция открывается при последовательном пересечении кривой CCI сначала уровня -100, а затем уровня 0 снизу вверх.

Можно входить в рынок и сразу по всем описанным в двух предыдущих абзацах сигналам. Сначала при пересечении уровня 0, а затем при пересечении уровня -100 или +100 увеличиваем открытую позицию.

 

Еще один сильный торговый сигнал от индикатора CCI – дивергенция. Она заключается в разном направлении движения прямых, проходящих через максимумы или минимумы цены и кривой индикатора, по вертикали (одна повышается, а другая понижается). Если ценовые максимумы обновляются, а соответствующие им максимумы кривой CCI понижаются, то цена вскоре развернется вниз (рис. 4). А разворот цены вверх предрекает обновление ценовых минимумов при повышении соответствующих им минимумов кривой Commodity Channel Index.
Рисунок 4. Медвежья дивергенция на индикаторе CCI.

Рисунок 4. Медвежья дивергенция на индикаторе CCI.

ТС форекс «MACD CCI»

 

Как и любой другой технический инструмент рыночного анализа, Commodity Channel Index нерационально применять обособленно. Гораздо более надежными будут торговые сигналы от двух индикаторов. Хорошим дополнением к CCI является MACD. Описываемая здесь торговая стратегия предполагает построение этих индикаторов в одном подвальном окне. Для этого необходимо сначала применить к ценовому графику с таймфреймом H1 или H4 индикатор MACD(12, 26, 2). Затем к подвальному окну MACD применяется индикатор CCI(14). А можно поступить проще – скачать готовый индикатор CCI+MACD.
Рисунок 5. Внешний вид ценового графика с установленными индикаторами для форекс ТС «MACD CCI».

Рисунок 5. Внешний вид ценового графика с установленными индикаторами для форекс ТС «MACD CCI».

Сигнал к открытию длинной позиции – пересечение CCI уровня +100 снизу вверх при одновременном нахождении MACD выше нулевого уровня.

Сигнал к открытию короткой позиции – пересечение CCI уровня -100 сверху вниз при одновременном нахождении MACD ниже нулевого уровня.

Открытые позиции закрываются при пересечении кривой CCI уровней -100 или +100 в обратном направлении.

Индикатор CCI для бинарных опционов

Поскольку Commodity Channel Index способен прогнозировать ценовое движение в определенном периоде будущего, то его целесообразно применять и для покупки бинарных опционов (рис. 6). В этом случае:

  • покупка опциона Call совершается при заходе кривой индикатора в зону выше уровня +100;
  • покупка опциона Put осуществляется при заходе кривой CCI в зону ниже уровня-100.
Рисунок 6. Торговля бинарными опционами по сигналам индикатора CCI.

Рисунок 6. Торговля бинарными опционами по сигналам индикатора CCI.

Также можно использовать и описанные выше разворотные сигналы дивергенции.

 

В качестве дополнительного к CCI можно использовать индикатор RSI. Эти индикаторы устанавливаются на ценовой график с таймфреймом M5 (период CCI – 20, а RSI – 14).
Рисунок 7. Торговая стратегия для бинарных опционов на индикаторах CCI и RSI.

Рисунок 7. Торговая стратегия для бинарных опционов на индикаторах CCI и RSI.

Сигналы по этой стратегии следующие:

  • для покупки опциона Call – нахождение CCI и RSI в зонах перекупленности (соответственно, выше +200 и в диапазоне 70÷100);
  • для покупки опциона Put – нахождение CCI и RSI в зонах перепроданности (соответственно, ниже -200 и в диапазоне 0÷30).

Длительность экспирации устанавливается в интервале от 1-ой до 6-ти свечей (выбирается экспериментально на основе наблюдений за поведением цены и индикаторов).

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*