ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексСтратегии для большого таймфрейма на форекс и применяемые индикаторы

Стратегии для большого таймфрейма на форекс и применяемые индикаторы

Чем меньше длительность свечей, формирующих график котировки, тем более непредсказуемой и трудно прогнозируемой является ее динамика. Соответственно и риск при трейдинге всегда меньше на большом таймфрейме, а на маленьком – больше (в этом многие трейдеры убедились на собственном опыте). Поэтому стоит разобраться, какие же ТФ можно отнести к большим.

Нетрудно догадаться, что характеристика «большой» является очень условной. Конкретное значение границы, разделяющей малые и большие таймфреймы в форекс, может зависеть от разных факторов. Например, от волатильности актива – у высоковолатильных (мажорные валютные пары) длительность минимального большого таймфрейма будет меньше, чем у низковолатильных (акции).

Еще более сложнее обстоит дело с большим таймфреймом в бинарных опционах, поскольку в них существует еще один временной параметр, присущий каждой сделке – экспирация. Она определяет временной промежуток, спустя который будет проверяться выполнение условия опциона. Поэтому, даже если для анализа используется большой таймфрейм, экспирация может быть в несколько раз меньше его длительности, и, наоборот, при использовании для анализа малого таймфрейма экспирация может быть в несколько раз длиннее него.

В качестве ориентировочного значения минимального большого таймфрейма можно использовать дневной период.

Индикаторы для больших таймфреймов

Характерное отличие этих временных интервалов – хорошее прослеживание в динамике математических зависимостей, которые идентифицируются с помощью индикаторов. При этом необходимо учитывать, что фундаментальные факторы, хотя и действуют очень непродолжительное время, но последствия этого действия могут проявляться довольно долго (до очередного фундаментального фактора, имеющего больший приоритет по влиянию). Поэтому после каждого такого произошедшего фундаментального фактора рекомендуется на время воздержаться от торговли, перенастроить индикаторы под новую рыночную ситуацию и лишь убедившись в достоверности генерируемых торговых сигналов возобновить трейдинг.

Таким образом, можно считать подходящими для анализа больших таймфреймов индикаторы почти все, о которых было рассказано на нашем сайте. При этом для обеспечения прибыльного трейдинга вовсе не обязательно использовать пользовательские индикаторы – даже встроенные в терминал показывают отличные результаты по достоверности результатов и на их основе можно построить торговые стратегии, демонстрирующие отличную прибыльность при невысоком риске.

Стратегии для большого таймфрейма

Торговля дивергенций

Осцилляторы являются отдельной большой группой индикаторов форекс, работа которых заключается в идентификации таких состояний рынка, которые указывают на вероятный дисбаланс между текущим уровнем котировки и действующими на нее силами. Если признак такого дисбаланса возник, то это является сигналом на вероятный разворот динамики котировки. В качестве признака дисбаланса чаще сего используется приближение кривой осциллятора к верхней или нижней границе диапазона, внутри которого она движется. Однако в этом разделе будет рассмотрен более надежный сигнал – дивергенция.

Рисунок 1. На большом таймфрейме отлично отрабатываются дивергенции, возникающие, например, на индикаторе MACD.

Рисунок 1. На большом таймфрейме отлично отрабатываются дивергенции, возникающие, например, на индикаторе MACD.

Пример бычьей дивергенции на индикаторе MACD показан на рис. 1. Она заключается в том, что пары соответствующих и близко расположенных экстремумов котировки и индикатора находятся по отношению друг к другу по разному. В приведенном на рис. 1 примере минимумы котировки снижаются, а минимумы индикатора повышаются. Это признак бычьей дивергенции. В указанном примере после формирования второго минимума и пересечения гистограммой сигнальной линии (красная) можно открывать длинную позицию.

Рисунок 2. Пример бычьей дивергенции на большом таймфрейме, которая была отработана не сразу, а после некоторой просадки.

Рисунок 2. Пример бычьей дивергенции на большом таймфрейме, которая была отработана не сразу, а после некоторой просадки.

Признак медвежьей дивергенции – повышающиеся максимумы котировки и понижающиеся и соответствующие им максимумы индикатора (рис. 2). При обнаружении такого признака можно открывать короткую позицию.

Рисунок 3. Дивергенции на больших таймфреймах могут быть идентифицированы различными осцилляторами.

Рисунок 3. Дивергенции на больших таймфреймах могут быть идентифицированы различными осцилляторами.

Для идентификации дивергенций целесообразно использовать два разных осциллятора и заключать сделки только в том случае, если на них обоих дивергенция будет зафиксирована. Например, установив на тот же график, что и на рисунках 1 и 2 осциллятор RSI, можно убедиться, что он также зафиксировал дивергенции, определенные осциллятором MACD (это продемонстрировано на рис. 3 – первая медвежья дивергенция соответствует рис. 2, а вторая бычья дивергенция соответствует рис. 1).

Канальная стратегия для большого таймфрейма на двух мувингах

Скользящие средние – это еще один тип наиболее известных индикаторов для большого таймфрейма, относящихся к типу трендовых. На их основе построено много других индикаторов, например, уже рассмотренный в предыдущем разделе MACD. Однако и самостоятельное их использование также встречается во многих торговых стратегиях.

Одна из них предполагает построение из двух мувингов канала и торговать на его пробитии. Строится этот канал так:

  • мувинг, соответствующий верхней границе, рассчитывается по High-ценам;
  • мувинг, соответствующий нижней границе, рассчитывается по Low-ценам.

Пробитием вниз считается закрытие свечи под нижней границей. А признак пробития вверх – закрытие свечи над верхней границей. В обоих случаях Open-цена свечи пробития должна находиться внутри канала. При пробитии вниз совершается продажа, а при пробитии вверх – покупка.

Рисунок 4. Пояснение к стратегии для большого таймфрейма на пробитие вниз канала из двух мувингов.

Рисунок 4. Пояснение к стратегии для большого таймфрейма на пробитие вниз канала из двух мувингов.

В приведенных на рисунках 4 (пробитие вниз и совершение продажи) и 5 (пробитие вверх и совершение покупки) примерах верхняя граница канала образована красной ломаной, а нижняя – желтой. Свеча пробития обозначена фиолетовым крестиком. Уровень открытия позиции обозначен красной горизонталью, а ее СтопЛосс и ТейкПрофит – желтой и голубой горизонталями, соответственно.

Рисунок 5. Пояснение для открытия длинной позиции по канальной стратегии для большого таймфрейма на индикаторах «Скользящая средняя».

Рисунок 5. Пояснение для открытия длинной позиции по канальной стратегии для большого таймфрейма на индикаторах «Скользящая средняя».

СтопЛосс для этой ТС располагается на Low-цене (для покупки) или High-цене (для продажи) сигнальной свечи. Размер ТейкПрофита выбирается равным удвоенному размеру СтопЛосса. Хотя обе сделки на рис. 4 и 5 оказались прибыльными, но во втором случае (при покупке) был высокий риск не достижения котировкой цели. Этот риск был обусловлен большой амплитудой сигнальной свечи, в результате чего получились довольно большие размеры СтопЛосса и ТейкПрофита.

В таких случаях (при амплитудной сигнальной свече) рекомендуется либо вовсе не торговать, либо открывать сделку не сразу на открытии следующей свечи, а дождавшись отката. В примере на рис. 5 такой откат был (две медвежьи свечи, последовавшие за сигнальной бычьей свечой) и можно было бы совершить сделку с очень маленьким риском (но и потенциальная прибыль также уменьшилась бы).
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*