Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор торговых стратегий для ФорексАнализ нескольких таймфреймов для принятия торгового решения — как применять

Анализ нескольких таймфреймов для принятия торгового решения — как применять

Технический анализ финансовых рынков базируется на разнообразных математических моделях, предполагающих цикличность рыночных процессов, заключающуюся в повторении определенных ситуаций с разной периодичностью. Их периодичность может различаться на несколько порядков, и чем она больше, тем больше различаются параметры изменяющихся процессов. Поэтому наиболее эффективным методом прогнозирования является анализ нескольких таймфреймов с целью выявления моментов, когда динамика на них становится однонаправленной.

Следует учитывать, что чем больше периодичность определенного рыночного процесса, тем более существенные изменения на рынке он вызывает. Именно поэтому, чем старше таймфрейм графика, тем более амплитудные на нем свечи. В терминале MetaTrader 4 графики котировок можно представлять в таймфреймах в интервале от 1-ой минут до 1-го месяца, которые различаются более чем в 2,5 миллиона раз (т. е. на 6 порядков). При этом общая амплитуда свечей минутного и месячного таймфреймов не различаются тоже на 6 порядков, однако пройденное котировкой за минутный и месячный период общее расстояние различается именно на 6 порядков.

Следует учитывать, что на большем периоде процессы изменения рыночной обстановки сильнее процессов, влияющих на рыночную обстановку на малом периоде. Поэтому, даже если на младшем ТФ сложится ситуация, указывающая на вероятное движение котировки в одном направлении, она не исполнится, если одновременно возникнет процесс, двигающий котировку на старшем ТФ в противоположную сторону. Именно этот принцип лежит в основе метода анализа, называющегося «от старшего к младшему», который и будет описан далее.

Суть этого метода заключается в анализе ТФ, в 4+ раза более длительном, чем рабочий ТФ, на котором отыскиваются сигналы на открытие и закрытие позиций. На старшем ТФ ищутся признаки возникновения или прекращения того или иного состояния рынка. Таким состоянием может быть, например, тренд. Тогда, если на старшем ТФ идентифицирован признак начала восходящего тренда, то на рабочем ТФ начинается поиск точек входа на покупку, а прекращается он при идентификации на старшем ТФ окончания восходящей тенденции. Соответственно, при идентификации на старшем ТФ признака начала нисходящего тренда на рабочем ТФ начинается поиск оптимальных моментов для продаж, а завершается он после того, как на старшем ТФ будет идентифицирован конец нисходящей тенденции.

Описанный метод называется трендовым трейдингом. Но существует еще и контртрендовый трейдинг, предполагающий вхождение в рынок в начале отката, а в его конце – выход из рынка. Для реализации такой стратегии потребуется использовать 3 таймфрейма для анализа движения рынка. Самый старший ТФ используется ля отыскания признака начала глобального тренда. После его идентификации средний ТФ используется для отыскания признака начала локального тренда, направленного в иную сторону от глобального. Затем на самом младшем (рабочем) ТФ начинается поиск оптимальной точки входа в рынок в направлении локального тренда. Этот поиск завершается после идентификации признака окончания, глобального или локального тренда.

Примеры анализа нескольких таймфреймов для принятия торгового решения

Рассмотрим, как выбираются индикаторы для стратегии торговли, предполагающей анализ пары ТФ. В первом примере на рис. 3 глобальный тренд находится на нижнем дневном графике при помощи CPI (ищет только слабые разворотные паттерны). Желтой вертикалью отмечен момент, когда возник первый медвежий паттерн, а красной вертикалью отмечен момент, когда впоследствии образовался первый бычий паттерн. Поэтому в интервале между этими вертикалями будут искаться сигналы на продажу. Для их поиска в примере используется часовой график, на который установлен стрелочный 2 Moving Average Signal. Хорошо видна эффективность этой пары индикаторов на участке с продолжительным трендом.

Рисунок 1. Пример анализа нескольких таймфреймов.

Рисунок 1. Пример анализа нескольких таймфреймов.

А в следующем примере (рис. 2) используем те же графики, но поменяем используемые для их анализа индикаторы. Как видно 2 Moving Average Signal определил начало и конец длинного нисходящего тренда с существенной задержкой, поэтому была потеряна потенциальная часть прибыли в его начале, и пришлось торговать без прибыли на последовавшем за ним флете.
Рисунок 2. Пример, демонстрирующий необходимость обдуманного выбора индикаторов при анализе нескольких таймфреймов для анализа движения рынка.

Рисунок 2. Пример, демонстрирующий необходимость обдуманного выбора индикаторов при анализе нескольких таймфреймов для анализа движения рынка.

А в примере на рис. 3 глобальный нисходящий тренд очень точно идентифицируется индикатором AC (нижний график). А вот сигналы индикатора Accurate Signals, использующиеся для определения моментов открытия и закрытия позиций, однозначно не принесут прибыль на этом интервале нисходящего движения котировки.

Рисунок 3. Пример неправильного выбора индикаторной пары для анализа нескольких таймфреймов для принятия торгового решения.

Рисунок 3. Пример неправильного выбора индикаторной пары для анализа нескольких таймфреймов для принятия торгового решения.

Лучше всего в предыдущем примере применить к младшему ТФ индикатор BBandsStopAlert (рис. 4). С его помощью удастся извлечь прибыль почти со всего продолжительного трендового движения.
Рисунок 4. Для выбора анализа таймфреймов надо использовать наиболее подходящую для конкретной рыночной ситуации пару индикаторов.

Рисунок 4. Для выбора анализа таймфреймов надо использовать наиболее подходящую для конкретной рыночной ситуации пару индикаторов.

Приведенные примеры демонстрируют необходимость очень тщательного подбора комплекса индикаторов для одновременного анализа нескольких таймфреймов. Это требование касается не только примеров с выраженным трендом, но и высокой волатильности, флета и прочих рыночных состояний, на торговлю которых ориентирована применяемая трейдером торговая стратегия.

На каком таймфрейме применять волновой анализ

Цикличность рынка приводит к тому, что графики представляются в форме волн – в один период котировка растет, в другой падает, в третий не изменяется и все эти периоды сменяют друг друга в разной последовательности. При этом участок подъема или падения каждой такой волны можно представить в виде нескольких менее продолжительных и амплитудных волн и т. д. Описанный принцип используется в волновом анализе, предполагающем определенную периодичность возвращения котировки к значению, которое она принимала в прошлом.

Рисунок 5. Лучше применять волновой анализ на старшем таймфрейме.

Рисунок 5. Лучше применять волновой анализ на старшем таймфрейме.

Каждое изменение динамики рыночной волны является следствием какого-либо фактора. Например, это может быть сезонность – в одно время года котировка актива растет, в другое падает, а в третье движется вбок. Также можно на графиках отдельных активов идентифицировать месячную, недельную или суточную волновую периодичность. Наиболее значимыми являются факторы, которые приводят к формированию волны с максимальной периодичностью. Поэтому целесообразно применять волновой анализ на таймфреймах, использующихся для определения глобальной тенденции – в этом случае динамика рабочего ТФ большую часть времени будет следовать за глобальным трендом. В примере на рис. 5 для этого используется ZigZag, очень точно демонстрирующий начало и конец нисходящего тренда.

Видео по теме

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*