Получайте свежие новости на почту
Только свежие статьи
Подпишись!

В каждом письме есть кнопка отписаться на тот случай если я вам надоел!

ГлавнаяОбзор индикаторов ФорексИндикатор маржинальных уровней при форекс-торговле — анализ информации с CME

Индикатор маржинальных уровней при форекс-торговле — анализ информации с CME

При использовании кредитного плеча в трейдинге возникает такое понятие, как маржа – представляющая собой денежный залог на заем, предоставляемый трейдеру брокером. Одновременно возникает определенная цена, при достижении которой котировкой залоговых средств на торговом счете перестает хватать для обеспечения открытых позиций, что приводит к их принудительному закрытию. Выполнение анализа маржинальных уровней форекс позволяет отыскать разворотные зоны на графике.

Открывая позицию, трейдер реально платит лишь часть средств за приобретаемый актив. Эта часть от реальной стоимости данного актива составляет величину, определяемую кредитным плечом (например, при кредитном плече 1:200 трейдер платит лишь одну двухсотую части стоимости сделки). Остальные средства, необходимые для оплаты актива, по которому открывается позиция, блокируется на счете. И если котировка идет против этой открытой позиции, то блокируемая сумма становится все больше, а свободных средств, на которые можно совершать еще сделки, становится меньше.

В результате неизбежно должен наступить момент, когда блокируемая сумма становится равной балансу счета. Тогда сделка принудительно закрывается брокером, и баланс становится равным 0. Но раньше, чем это произойдет, брокер предупреждает трейдера о подобной опасности. Называется такое предупреждение Margin Call и генерируется оно на котировке, называющейся маржинальным уровнем на форекс.
Рисунок 1. Пояснение к Margin Call, обусловливающему образование на форекс маржинального уровня.

Рисунок 1. Пояснение к Margin Call, обусловливающему образование на форекс маржинального уровня.

Получив такое предупреждение, трейдер должен предпринять один из двух шагов – либо закрыть полностью или частично позиции, либо пополнить баланс (можно, конечно, ничего и не делать, а ждать разворота котировки в сторону прибыли, но так поступают лишь дилетанты и получают они в результате Stop Out). Реакция рынка зависит от предпринятого трейдером действия. Он может сохранить свой вектор, изменить его или уйти в боковик.

Следует отметить, что влияние на рынок могут оказывать только позиции крупных трейдеров. Так, если позиции на маржинальном уровне были закрыты, то рынок, скорее всего, развернется. А если трейдер пополнил баланс, то рынок, скорее всего, сохранит свой вектор. Может случиться и так, что у нескольких крупных трейдеров маржинальные уровни будут совпадать, тогда реакция рынка может выразиться в боковике – это случится, если примерно половина трейдеров закроет позиции, а оставшаяся часть пополнит баланс.

Исходя из такой реакции, маржинальные уровни на форекс можно считать некоторым эквивалентом сопротивлений и поддержек или же зон спроса и предложения. Однако анализом только графика котировок определить их положение нельзя. Для этого необходимо использовать специальные алгоритмы, использующие информацию сторонних источников.

Индикатор маржинальных уровней CME

Наиболее объективная и полная информация об открытых крупными трейдерами позициях находится на Чикагской торговой бирже (CME). И это неслучайно, ведь эта площадка привлекает обладающих крупным капиталом спекулянтов со всего мира, предлагая самые выгодные условия сотрудничества.

Узнать маржинальные уровни можно по маржинальным требованиям фьючерсов. К примеру, пусть маржинальное требование равно 2,2 тыс. долларов, а стоимость одного пункта равна 4,4 доллара. В этом случае приблизительное расстояние до маржинального уровня от уровня открытия позиции составит 2200/4,4=500 пунктов. Такой результат будет справедлив для сделок с кредитным плечом 1:1. Если же трейдер пользуется кредитным плечом 1:2, то маржинальный уровень для его позиции будет расположен на расстоянии 500/2=250 пунктов от ее открытия. Точно так же можно пересчитать нахождение маржинального уровня для других размеров кредитных плеч (крупные спекулянты, как правило, пользуются кредитным плечом не более 1:4).

Таким образом, зная, на какой котировке была открыта позиция, с каким плечом и по какому инструменту, можно без труда определить ее маржинальный уровень. При этом следует учитывать, что он обладает еще и конечной шириной, которую можно принять за одну десятую часть рассчитанного расстояния.

Чтобы не производить такие расчеты вручную был создан специальный индикатор маржинальных уровней, называющийся CME Margin Zones. Реализуется он только в аренду на один год, стоящую 50 USD (подробнее).
Рисунок 2. Анализ маржинальных уровней форекс индикатором CME Margin Zones удобен, точен, надежен и прост.

Рисунок 2. Анализ маржинальных уровней форекс индикатором CME Margin Zones удобен, точен, надежен и прост.

На графике маржинальные уровни отображаются в виде полосок разной цветовой окраски. Рассчитываются они путем преобразования параметров проторгованных фьючерсов на Чикагской ТБ. Использовать этот индикатор маржинальных уровней можно для различных форекс-активов, среди которых валютные пары, металлы, энергоносители и индексы.

Торговля по маржинальным уровням (МУ) заключается в следующем:

  • ожидается закрытие американской торговой сессии над МУ ½ (он соответствует позициям с кредитным плечом 1:2);
  • затем либо открывается позиция с ТейкПрофитом в зоне ¾ или 1 и СтопЛоссом в противоположной зоне ½, либо лимитные ордера размещаются в зонах ¼ и ½.
Рисунок 3. Торговля по маржинальным уровням лимитными ордерами.

Рисунок 3. Торговля по маржинальным уровням лимитными ордерами.

Пояснение для лимитного ордера в зоне ¼ показано на рис. 3.

Также индикатор маржинальных уровней может использоваться и как вспомогательный инструмент различных торговых стратегий для определения оптимальных мест установки СтопЛоссов и ТекПрофитов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

2 комментария

  1. Расскажу свой печальный опыт знакомства с рынком форекс, маржинальными зонами CME, индикатором Nkz maker pro, психологом Сергеем Митюковым и его школой трейдинга Myprofitschool.

    1. Замануха
    Всё началось около года назад. Я увидел рекламу, что на форекс можно подзаработать денег и даже сделать трейдинг основной своей профессией. Самому прогнозировать цену у меня не получалось. Шли убытки. И я начал искать в интернете материал, смотрел ролики на ютуб.
    Так я в первые наткнулся на ютуб на какой то вебинар Сергея Митюкова по контрольным зонам форекс. Человек грамотно рассуждал, показывал куда пойдет цена и что на этом можно заработать. Маржинальные зоны должны работать чуть ли не на всех биржах, бери от биткоин до кукурузы. Так я попался на крючок жулика и шарлатана.
    Чтобы мне узнать как так же прогнозировать цену и уметь строить контрольные зоны, мне предлагалось купить обучение, ежедневные обзоры-прогнозы и индикатор маржинальных зон Nkz maker pro. Не знаю почему, но меня не смутили отрицательные отзывы о Myprofitschool и её преподавателях Алексее и Сергее. Меня подкупило, что у брокера Инстафорекс Митюков является аналитиком.

    2. После обучения
    После обучения я начал применять на практике полученные знания, но результат получался отрицательным, счет постоянно шел в минус. Смотрел ежедневные обзоры рынка по индикатору Nkzmaker pro Сергея Митюкова и Алексея Сергеева, счет все равно шел в минус.
    Сначала я подумал, что дело во мне – что то я недопонял, что трейдер из меня никакой. Я начал интересоваться в чате для учеников как у них дела. Дела у всех были не ах, но некоторые говорили, что они конкретно зарабатывают. При просьбе показать, как они это делают, они отвечали отказом и отмазками.
    Так у меня появились первые сомнения, что это были люди Митюкова.
    Тогда я начал спрашивать самого Митюкова, чтобы он мне показал как торговать маржинальные зоны и как он сам их торгует. Тоже начались отмазки. За время обучения и дальше, как торгует Митюков и торгует ли он вообще — никто не видел, трейдер он или нет.

    3. Фокус
    Найти где брать рынок по маржинальным зонам легко – только на истории. Поэтому Митюков сам не торгует и продает воздух.
    Вся фишка обмана заключалась в том, что очень проблематично в реал тайме находить места для сделки, но на истории хорошо видно всегда где надо было брать рынок. Эту суперклассную сделку потом легко нарисовать и выдать в качестве рекламы за реальную, потом но не сейчас. Или можно публично поторговать в тестере исторически известные промежутки и подогнать под систему в режиме реального времени аргументы по совершению сделок. Этим и пользовался Митюков, торгуя в тестере или когда заманивал людей на практикуме «Путь к успеху» . Так же на истории , он любит посчитать процент отработки маржинальных зон, — «Смотрите, на истории всё работает!». Но когда дело касается реальных прогнозов и реальной торговли здесь и сейчас, то круто попадает в просак.

    Вывод:
    Я конечно зря потратил время и деньги (мог всё это скачать бесплатно), но приобрел колоссальный опыт, что нельзя верить проходимцам на биржевых рынках, которые свою показать торговлю не могут надлежащим образом, но с радостью готовы меня обучить за копейки. Биржа это прогнозирование будущего, а не рассказы и рассуждения по истории.
    Просите у таких людей подтверждения их торговли хотя бы за 1 год. Если не показывают, значит вы нарвались на лохотрон.
    Надеюсь кому то будет полезно.

  2. Маржинальные зоны Митюкова это Лохотрон.
    Я учился у этого проходимца и покупал у него индикатор маржинальных зон Nkzmaker.pro в школе myprofitschool.
    После обучения общий итог торговли минусовой. Я начал спрашивать Митюкова Сергея, чтобы он мне показывал в online как торговать или показывал как сам торгует. В итоге выяснилось, что он этого сделать не может или не хочет. Как результат это обман. Вся правда, оказалась проще простого, что только на старых графиках он видит где торговать свои маржинальные зоны форекс. Доверия у меня теперь к этому инструменту нет. По факту, часто из 10 зон могут отработать только 2, остальные цена проходит мимо.
    Индикатор nkz maker pro можно скачать бесплатно и самому всё это проверить.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*